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Monografia/livro
Estatística básica (2017)
Morettin, Pedro Alberto ; Bussab, Wilton de Oliveira
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. . São Paulo: Saraiva. . Acesso em: 10 out. 2024. , 2017
APA
Morettin, P. A., & Bussab, W. de O. (2017). Estatística básica. São Paulo: Saraiva.
NLM
Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ]
Vancouver
Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ]
Tese (Doutorado)
Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (2017)
Fonseca, Eder Lucio da; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
FONSECA, Eder Lucio da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Fonseca, E. L. da. (2017). Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
NLM
Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
Vancouver
Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
Trabalho de evento-resumo
Directed wavelet covariance (2017)
Samejima, Kim; Morettin, Pedro Alberto
Source: Resumos. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE WAVELETS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA
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ABNT
SAMEJIMA, Kim e MORETTIN, Pedro Alberto. Directed wavelet covariance. 2017, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#17. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Samejima, K., & Morettin, P. A. (2017). Directed wavelet covariance. In Resumos. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#17
NLM
Samejima K, Morettin PA. Directed wavelet covariance [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#17
Vancouver
Samejima K, Morettin PA. Directed wavelet covariance [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#17
Monografia/livro
Wavelets in functional data analysis (2017)
Morettin, Pedro Alberto ; Pinheiro, Aluísio ; Vidakovic, Brani
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE DADOS, ANÁLISE FUNCIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e PINHEIRO, Aluísio e VIDAKOVIC, Brani. Wavelets in functional data analysis. . Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59623-5. Acesso em: 10 out. 2024. , 2017
APA
Morettin, P. A., Pinheiro, A., & Vidakovic, B. (2017). Wavelets in functional data analysis. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-59623-5
NLM
Morettin PA, Pinheiro A, Vidakovic B. Wavelets in functional data analysis [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59623-5
Vancouver
Morettin PA, Pinheiro A, Vidakovic B. Wavelets in functional data analysis [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59623-5
Artigo de periodico
Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines (2017)
Taddeo, Marcelo Magalhães; Morettin, Pedro Alberto
Source: Chilean Journal of Statistics. Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA
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ABNT
TADDEO, Marcelo Magalhães e MORETTIN, Pedro Alberto. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines. Chilean Journal of Statistics, v. 8, n. 2, p. 3-23, 2017Tradução . . Disponível em: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Taddeo, M. M., & Morettin, P. A. (2017). Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines. Chilean Journal of Statistics, 8( 2), 3-23. Recuperado de http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf
NLM
Taddeo MM, Morettin PA. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2017 ; 8( 2): 3-23.[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf
Vancouver
Taddeo MM, Morettin PA. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2017 ; 8( 2): 3-23.[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf
Monografia/livro
Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras (2017)
Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. . São Paulo: Edgard Blücher. . Acesso em: 10 out. 2024. , 2017
APA
Morettin, P. A. (2017). Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. São Paulo: Edgard Blücher.
NLM
Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ]
Vancouver
Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ]
Trabalho de evento-resumo
Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model (2017)
Gomes, Amanda S; Morettin, Pedro Alberto ; Cordeiro, Gauss Moutinho ; Taddeo, Marcelo Magalhães
Source: Resumos. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Amanda S et al. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model. 2017, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Gomes, A. S., Morettin, P. A., Cordeiro, G. M., & Taddeo, M. M. (2017). Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model. In Resumos. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
NLM
Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
Vancouver
Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
Tese (Doutorado)
Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (2017)
Uribe, Paloma Vaissman; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Lopes, Hedibert Freitas (coorient)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA BAYESIANA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
URIBE, Paloma Vaissman. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Uribe, P. V. (2017). Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
NLM
Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
Vancouver
Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/

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