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ABNT
LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. Medidas de dependência local para séries temporais. 2007, Anais.. Campos do Jordão: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2007. . Acesso em: 07 ago. 2024.
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Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2007). Medidas de dependência local para séries temporais. In Resumos. Campos do Jordão: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
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Latif SA, Morettin PA. Medidas de dependência local para séries temporais. Resumos. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ]
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Latif SA, Morettin PA. Medidas de dependência local para séries temporais. Resumos. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ]
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LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. A local dependence measure for time series. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 07 ago. 2024.
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Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2007). A local dependence measure for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Latif SA, Morettin PA. A local dependence measure for time series. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ]
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Latif SA, Morettin PA. A local dependence measure for time series. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ]
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PORTO, Rogério de Faria e MORETTIN, Pedro Alberto e AUBIN, Elisete da Conceição Quintaneiro. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 07 ago. 2024.
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Porto, R. de F., Morettin, P. A., & Aubin, E. da C. Q. (2007). Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
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Porto R de F, Morettin PA, Aubin E da CQ. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ]
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Porto R de F, Morettin PA, Aubin E da CQ. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ]
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RUILOVA TERÁN, Juan Carlos. Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02062007-133911/. Acesso em: 07 ago. 2024.
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Ruilova Terán JC. Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02062007-133911/
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Ruilova Terán JC. Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02062007-133911/
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SATO, João Ricardo. Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042013-151911/. Acesso em: 07 ago. 2024.
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Sato JR. Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042013-151911/
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Sato JR. Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042013-151911/
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SATO, João Ricardo et al. DWT-CEM: an algorithm for scale-temporal clustering in fMRI. Biological cybernetics, v. 97, n. 1, p. 33-45, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00422-007-0154-4. Acesso em: 07 ago. 2024.
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Sato, J. R., Fujita, A., Amaro Junior, E., Miranda, J. M., Morettin, P. A., & Brammer, M. J. (2007). DWT-CEM: an algorithm for scale-temporal clustering in fMRI. Biological cybernetics, 97( 1), 33-45. doi:10.1007/s00422-007-0154-4
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Sato JR, Fujita A, Amaro Junior E, Miranda JM, Morettin PA, Brammer MJ. DWT-CEM: an algorithm for scale-temporal clustering in fMRI [Internet]. Biological cybernetics. 2007 ; 97( 1): 33-45.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00422-007-0154-4
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Sato JR, Fujita A, Amaro Junior E, Miranda JM, Morettin PA, Brammer MJ. DWT-CEM: an algorithm for scale-temporal clustering in fMRI [Internet]. Biological cybernetics. 2007 ; 97( 1): 33-45.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00422-007-0154-4
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FUJITA, André et al. Time-varying modeling of gene expression regulatory networks using the wavelet dynamic vector autoregressive method. Bioinformatics, v. 23, n. 13, p. 1623-1630, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btm151. Acesso em: 07 ago. 2024.
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Fujita, A., Sato, J. R., Garay-Malpartida, H. M., Morettin, P. A., Sogayar, M. C., & Ferreira, C. E. (2007). Time-varying modeling of gene expression regulatory networks using the wavelet dynamic vector autoregressive method. Bioinformatics, 23( 13), 1623-1630. doi:10.1093/bioinformatics/btm151
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Fujita A, Sato JR, Garay-Malpartida HM, Morettin PA, Sogayar MC, Ferreira CE. Time-varying modeling of gene expression regulatory networks using the wavelet dynamic vector autoregressive method [Internet]. Bioinformatics. 2007 ; 23( 13): 1623-1630.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btm151
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Fujita A, Sato JR, Garay-Malpartida HM, Morettin PA, Sogayar MC, Ferreira CE. Time-varying modeling of gene expression regulatory networks using the wavelet dynamic vector autoregressive method [Internet]. Bioinformatics. 2007 ; 23( 13): 1623-1630.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btm151
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SATO, João R. et al. Wavelet based time-varying vector autoregressive modelling. Computational Statistics & Data Analysis, v. 51, n. 12, p. 5847-5866, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csda.2006.10.027. Acesso em: 07 ago. 2024.
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Sato, J. R., Morettin, P. A., Arantes, P. R., & Amaro Jr., E. (2007). Wavelet based time-varying vector autoregressive modelling. Computational Statistics & Data Analysis, 51( 12), 5847-5866. doi:10.1016/j.csda.2006.10.027
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Sato JR, Morettin PA, Arantes PR, Amaro Jr. E. Wavelet based time-varying vector autoregressive modelling [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2007 ; 51( 12): 5847-5866.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2006.10.027
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Sato JR, Morettin PA, Arantes PR, Amaro Jr. E. Wavelet based time-varying vector autoregressive modelling [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2007 ; 51( 12): 5847-5866.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2006.10.027
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MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 07 ago. 2024.
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Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
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Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ]
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Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ]
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SENNA, João Pedro de Almeida. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/. Acesso em: 07 ago. 2024.
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Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
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Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/