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  • Dissertação (Mestrado)

    Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA (2005)

    Berti, Alberto Foltran; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BERTI, Alberto Foltran. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/. Acesso em: 07 ago. 2024.

    • APA

      Berti, A. F. (2005). Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/

    • NLM

      Berti AF. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/

    • Vancouver

      Berti AF. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/

  • Trabalho de evento

    Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation (2005)

    Berti, Alberto Foltran; Morettin, Pedro Alberto

    Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE RISCO, BOLSA DE VALORES

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BERTI, Alberto Foltran e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 07 ago. 2024.

    • APA

      Berti, A. F., & Morettin, P. A. (2005). Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.

    • NLM

      Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 ago. 07 ]

    • Vancouver

      Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 ago. 07 ]
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