Exact Barrier option valuation with deterministic volatility (2015)
Source: TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional. Unidade: ICMC
Subjects: REGRESSÃO LINEAR, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA
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ABNT
ROSALINO JUNIOR, E et al. Exact Barrier option valuation with deterministic volatility. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, v. 16, n. 1, p. 61-70, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5540/tema.2015.016.01.0061. Acesso em: 27 abr. 2026.APA
Rosalino Junior, E., Silva, A. J., Baczynski, J., & Pinto Júnior, D. L. (2015). Exact Barrier option valuation with deterministic volatility. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, 16( 1), 61-70. doi:10.5540/tema.2015.016.01.0061NLM
Rosalino Junior E, Silva AJ, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Exact Barrier option valuation with deterministic volatility [Internet]. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional. 2015 ; 16( 1): 61-70.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.5540/tema.2015.016.01.0061Vancouver
Rosalino Junior E, Silva AJ, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Exact Barrier option valuation with deterministic volatility [Internet]. TEMA: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional. 2015 ; 16( 1): 61-70.[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.5540/tema.2015.016.01.0061
