Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras (2014)
Rojas Duran, William Gonzalo; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) 
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ROJAS DURAN, William Gonzalo. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143. Acesso em: 15 nov. 2024.APA
Rojas Duran, W. G. (2014). Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143NLM
Rojas Duran WG. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras [Internet]. 2014 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143Vancouver
Rojas Duran WG. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras [Internet]. 2014 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143
