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Artigo de periodico
Estimation of nonparametric regression models by wavelets (2022)
Morettin, Pedro Alberto ; Porto, Rogério de Faria
Fonte: São Paulo Journal of Mathematical Sciences. Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e PORTO, Rogério de Faria. Estimation of nonparametric regression models by wavelets. São Paulo Journal of Mathematical Sciences, v. 16, n. 1, p. 539-565, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40863-021-00240-5. Acesso em: 30 jun. 2024.
APA
Morettin, P. A., & Porto, R. de F. (2022). Estimation of nonparametric regression models by wavelets. São Paulo Journal of Mathematical Sciences, 16( 1), 539-565. doi:10.1007/s40863-021-00240-5
NLM
Morettin PA, Porto R de F. Estimation of nonparametric regression models by wavelets [Internet]. São Paulo Journal of Mathematical Sciences. 2022 ; 16( 1): 539-565.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40863-021-00240-5
Vancouver
Morettin PA, Porto R de F. Estimation of nonparametric regression models by wavelets [Internet]. São Paulo Journal of Mathematical Sciences. 2022 ; 16( 1): 539-565.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40863-021-00240-5
Artigo de periodico
Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes (2021)
Gomez, Luz M; Porto, Rogério F.; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. Unidades: IME, FM
Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA
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ABNT
GOMEZ, Luz M e PORTO, Rogério F. e MORETTIN, Pedro Alberto. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 73, n. 6, p. 1203-1228, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0. Acesso em: 30 jun. 2024.
APA
Gomez, L. M., Porto, R. F., & Morettin, P. A. (2021). Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 73( 6), 1203-1228. doi:10.1007/s10463-021-00789-0
NLM
Gomez LM, Porto RF, Morettin PA. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2021 ; 73( 6): 1203-1228.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0
Vancouver
Gomez LM, Porto RF, Morettin PA. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2021 ; 73( 6): 1203-1228.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0
Artigo de periodico
Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors (2016)
Porto, Rogério; Morettin, Pedro Alberto ; Percival, Donald; Aubin, Elisete
Fonte: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA
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ABNT
PORTO, Rogério et al. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 30, n. 4, p. 614-652, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/15-bjps296. Acesso em: 30 jun. 2024.
APA
Porto, R., Morettin, P. A., Percival, D., & Aubin, E. (2016). Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 30( 4), 614-652. doi:10.1214/15-bjps296
NLM
Porto R, Morettin PA, Percival D, Aubin E. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2016 ; 30( 4): 614-652.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-bjps296
Vancouver
Porto R, Morettin PA, Percival D, Aubin E. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2016 ; 30( 4): 614-652.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-bjps296
Relatorio tecnico
An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes (2006)
Panzieri Filho, Adonirio; Belitsky, Vladimir ; Rocha, Paulo Ricardo Magalhães; Prado, Fernando Pigeard de Almeida
Unidades: IME, FFCLRP
Assunto: ESTATÍSTICA
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ABNT
PANZIERI FILHO, Adonirio et al. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024. , 2006
APA
Panzieri Filho, A., Belitsky, V., Rocha, P. R. M., & Prado, F. P. de A. (2006). An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
NLM
Panzieri Filho A, Belitsky V, Rocha PRM, Prado FP de A. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
Vancouver
Panzieri Filho A, Belitsky V, Rocha PRM, Prado FP de A. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
Trabalho de evento-resumo
Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados (2002)
Panzieri Filho, Adonírio; Belitsky, Vladimir
Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PANZIERI FILHO, Adonírio e BELITSKY, Vladimir. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. . Acesso em: 30 jun. 2024.
APA
Panzieri Filho, A., & Belitsky, V. (2002). Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Panzieri Filho A, Belitsky V. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 jun. 30 ]
Vancouver
Panzieri Filho A, Belitsky V. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 jun. 30 ]

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