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  • Dissertação (Mestrado)

    Árvores de decisão: a evolução do CART ao BART (2021)

    Souza, Cleber Batista de; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ALGORITMOS, PROBABILIDADE

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Cleber Batista de. Árvores de decisão: a evolução do CART ao BART. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05042022-095004/. Acesso em: 16 nov. 2024.

    • APA

      Souza, C. B. de. (2021). Árvores de decisão: a evolução do CART ao BART (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05042022-095004/

    • NLM

      Souza CB de. Árvores de decisão: a evolução do CART ao BART [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05042022-095004/

    • Vancouver

      Souza CB de. Árvores de decisão: a evolução do CART ao BART [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05042022-095004/

  • Tese (Doutorado)

    Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras (2017)

    Gomes, Daniel Takata; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, HETEROSCEDASTICIDADE, PROBABILIDADE, DISTRIBUIÇÃO NORMAL, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GOMES, Daniel Takata. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109. Acesso em: 16 nov. 2024.

    • APA

      Gomes, D. T. (2017). Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109

    • NLM

      Gomes DT. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109

    • Vancouver

      Gomes DT. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109
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