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Artigo de periodico
Economic flexibilities and opportunities for sugar cane plants: a real options valuation case (2024)
Cesca, Igor Gimenes ; Postali, Fernando Antonio Slaibe ; Barros, Virginia Parente de
Source: Cleaner and Circular Bioeconomy. Unidades: FEA, IEE
Subjects: ETANOL, CANA-DE-AÇÚCAR, MÉTODO DE MONTE CARLO, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
CESCA, Igor Gimenes e POSTALI, Fernando Antonio Slaibe e BARROS, Virginia Parente de. Economic flexibilities and opportunities for sugar cane plants: a real options valuation case. Cleaner and Circular Bioeconomy, v. 7, p. 1-10, 2024Tradução . . Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772801324000034. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Cesca, I. G., Postali, F. A. S., & Barros, V. P. de. (2024). Economic flexibilities and opportunities for sugar cane plants: a real options valuation case. Cleaner and Circular Bioeconomy, 7, 1-10. doi:10.1016/j.clcb.2024.100074
NLM
Cesca IG, Postali FAS, Barros VP de. Economic flexibilities and opportunities for sugar cane plants: a real options valuation case [Internet]. Cleaner and Circular Bioeconomy. 2024 ; 7 1-10.[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772801324000034
Vancouver
Cesca IG, Postali FAS, Barros VP de. Economic flexibilities and opportunities for sugar cane plants: a real options valuation case [Internet]. Cleaner and Circular Bioeconomy. 2024 ; 7 1-10.[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772801324000034
Artigo de periodico
Counterfactual comparisons of investment options for wind power and agricultural production in the United States: lessons from Northern Ohio (2018)
Scarcioffolo, Alexandre Ribeiro; Perobelli, Fernanda Finotti Cordeiro; Chimeli, Ariaster Baumgratz
Source: Energy economics. Unidade: FEA
Subjects: ENERGIA EÓLICA, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS
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ABNT
SCARCIOFFOLO, Alexandre Ribeiro e PEROBELLI, Fernanda Finotti Cordeiro e CHIMELI, Ariaster Baumgratz. Counterfactual comparisons of investment options for wind power and agricultural production in the United States: lessons from Northern Ohio. Energy economics, v. 74, p. 299-309, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.06.011. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Scarcioffolo, A. R., Perobelli, F. F. C., & Chimeli, A. B. (2018). Counterfactual comparisons of investment options for wind power and agricultural production in the United States: lessons from Northern Ohio. Energy economics, 74, 299-309. doi:10.1016/j.eneco.2018.06.011
NLM
Scarcioffolo AR, Perobelli FFC, Chimeli AB. Counterfactual comparisons of investment options for wind power and agricultural production in the United States: lessons from Northern Ohio [Internet]. Energy economics. 2018 ; 74 299-309.[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.06.011
Vancouver
Scarcioffolo AR, Perobelli FFC, Chimeli AB. Counterfactual comparisons of investment options for wind power and agricultural production in the United States: lessons from Northern Ohio [Internet]. Energy economics. 2018 ; 74 299-309.[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.06.011
Artigo de periodico
Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy (2013)
Teixeira, Pâmella A. B.; Pimenta Júnior, Tabajara ; Oliveira, Rossimar Laura; Lima, Fabiano Guasti
Source: Journal of Academy of Business and Economics. Unidade: FEARP
Subjects: ESTATÍSTICA, TAXA DE CÂMBIO, OPÇÕES FINANCEIRAS, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
TEIXEIRA, Pâmella A. B. et al. Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics, v. 13, n. 4, p. 5-16, 2013Tradução . . Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Teixeira, P. A. B., Pimenta Júnior, T., Oliveira, R. L., & Lima, F. G. (2013). Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics, 13( 4), 5-16.
NLM
Teixeira PAB, Pimenta Júnior T, Oliveira RL, Lima FG. Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics. 2013 ; 13( 4): 5-16.[citado 2025 out. 15 ]
Vancouver
Teixeira PAB, Pimenta Júnior T, Oliveira RL, Lima FG. Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics. 2013 ; 13( 4): 5-16.[citado 2025 out. 15 ]
Artigo de periodico
Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market (2010)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Maiali, André Cury; Pinto, Afonso de C.
Source: IEEE transactions on automatic control. Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, CONTROLE ÓTIMO, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e MAIALI, André Cury e PINTO, Afonso de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, n. 7, p. 1704 - 1709, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Costa, O. L. do V., Maiali, A. C., & Pinto, A. de C. (2010). Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, ( 7), 1704 - 1709. doi:10.1109/cdc.2009.5400676
NLM
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676
Vancouver
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676
Artigo de periodico
A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build (2005)
Martins, Guilherme Batistella; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Guilherme Batistella e SILVA, Marcos Eugênio da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças, v. 3, n. 2, p. 141-172, 2005Tradução . . Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Martins, G. B., & Silva, M. E. da. (2005). A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças, 3( 2), 141-172.
NLM
Martins GB, Silva ME da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 2): 141-172.[citado 2025 out. 15 ]
Vancouver
Martins GB, Silva ME da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 2): 141-172.[citado 2025 out. 15 ]
Trabalho de evento-resumo
Longs versus shorts in the options market at the São Paulo stock exchange (2004)
Sanvicente, Antonio Zoratto; Monteiro, Rogério da Costa
Source: Trabajos presentados. Conference titles: Encuentro Internacional de Finanzas. Unidade: FEA
Subjects: BOLSA DE VALORES, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
SANVICENTE, Antonio Zoratto e MONTEIRO, Rogério da Costa. Longs versus shorts in the options market at the São Paulo stock exchange. 2004, Anais.. Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 2004. . Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Sanvicente, A. Z., & Monteiro, R. da C. (2004). Longs versus shorts in the options market at the São Paulo stock exchange. In Trabajos presentados. Santiago: Universidad de Santiago de Chile.
NLM
Sanvicente AZ, Monteiro R da C. Longs versus shorts in the options market at the São Paulo stock exchange. Trabajos presentados. 2004 ;[citado 2025 out. 15 ]
Vancouver
Sanvicente AZ, Monteiro R da C. Longs versus shorts in the options market at the São Paulo stock exchange. Trabajos presentados. 2004 ;[citado 2025 out. 15 ]
Relatorio tecnico
Pricing and hedging Brazilian currency options (2004)
Matos, João Amaro de; Kapotas, Jorge Constantin; Schirmer, Pedro Paulo Serpa
Unidade: IME
Assunto: OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
MATOS, João Amaro de e KAPOTAS, Jorge Constantin e SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Pricing and hedging Brazilian currency options. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c78c33c6-295a-4990-8988-bae1a6cb3a80/1384828.pdf. Acesso em: 15 out. 2025. , 2004
APA
Matos, J. A. de, Kapotas, J. C., & Schirmer, P. P. S. (2004). Pricing and hedging Brazilian currency options. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/c78c33c6-295a-4990-8988-bae1a6cb3a80/1384828.pdf
NLM
Matos JA de, Kapotas JC, Schirmer PPS. Pricing and hedging Brazilian currency options [Internet]. 2004 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c78c33c6-295a-4990-8988-bae1a6cb3a80/1384828.pdf
Vancouver
Matos JA de, Kapotas JC, Schirmer PPS. Pricing and hedging Brazilian currency options [Internet]. 2004 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c78c33c6-295a-4990-8988-bae1a6cb3a80/1384828.pdf

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