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Dissertação (Mestrado)
Stock options: um ensaio teórico (2010)
Sartorelli, Isabel Cristina; Martins, Eliseu (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS, OPÇÃO DE COMPRA E VENDA, AÇÕES, CONTABILIDADE FINANCEIRA
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ABNT
SARTORELLI, Isabel Cristina. Stock options: um ensaio teórico. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Sartorelli, I. C. (2010). Stock options: um ensaio teórico (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/
NLM
Sartorelli IC. Stock options: um ensaio teórico [Internet]. 2010 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/
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Sartorelli IC. Stock options: um ensaio teórico [Internet]. 2010 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/
Tese (Doutorado)
Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções (2010)
Souza, Waldemar Antonio da Rocha de; Martines Filho, João Gomes (Orientador)
Unidade: ESALQ
Assuntos: ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA, BOLSA DE MERCADORIAS, HEDGING (FINANÇAS), MERCADO FUTURO, OPÇÕES FINANCEIRAS, PREÇOS, SOJA (PRODUÇÃO)
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ABNT
SOUZA, Waldemar Antonio da Rocha de. Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Souza, W. A. da R. de. (2010). Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/
NLM
Souza WA da R de. Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções [Internet]. 2010 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/
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Souza WA da R de. Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções [Internet]. 2010 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/
Dissertação (Mestrado)
Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso (2009)
Fonseca, Cynthia Barião da; Carvalho, Luiz Nelson Guedes de (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS, OPÇÃO DE COMPRA E VENDA, AÇÕES, CONTABILIDADE FINANCEIRA, ESTUDO DE CASO
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ABNT
FONSECA, Cynthia Barião da. Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Fonseca, C. B. da. (2009). Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/
NLM
Fonseca CB da. Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso [Internet]. 2009 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/
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Fonseca CB da. Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso [Internet]. 2009 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/
Dissertação (Mestrado)
Aplicação da análise gráfica no mercado de opções (2009)
Idoeta, André Ricardo Adamo; Montini, Alessandra de Ávila (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: AÇÕES, OPÇÕES FINANCEIRAS, ANÁLISE GRÁFICA (INVESTIMENTOS)
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ABNT
IDOETA, André Ricardo Adamo. Aplicação da análise gráfica no mercado de opções. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Idoeta, A. R. A. (2009). Aplicação da análise gráfica no mercado de opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/
NLM
Idoeta ARA. Aplicação da análise gráfica no mercado de opções [Internet]. 2009 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/
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Idoeta ARA. Aplicação da análise gráfica no mercado de opções [Internet]. 2009 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/
Tese (Doutorado)
A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras (2007)
Silva, Ricardo Humberto Rocha da; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: FINANÇAS DAS EMPRESAS, DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
SILVA, Ricardo Humberto Rocha da. A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Silva, R. H. R. da. (2007). A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/
NLM
Silva RHR da. A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/
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Silva RHR da. A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/
Dissertação (Mestrado)
Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro (2007)
Luccas, Aurélio Ubirajara de; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: FINANÇAS, DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
LUCCAS, Aurélio Ubirajara de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Luccas, A. U. de. (2007). Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
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Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
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Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
Mestrado Profissionalizante
Arbitragem estatística e inteligência artificial (2007)
Parreiras, Luiz Paulo Rodrigues de Freitas; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: ARBITRAGEM, ESTATÍSTICA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ECONOMETRIA, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
PARREIRAS, Luiz Paulo Rodrigues de Freitas. Arbitragem estatística e inteligência artificial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Parreiras, L. P. R. de F. (2007). Arbitragem estatística e inteligência artificial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
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Parreiras LPR de F. Arbitragem estatística e inteligência artificial [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
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Parreiras LPR de F. Arbitragem estatística e inteligência artificial [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
Dissertação (Mestrado)
Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil (2007)
Saad, Nicolas Soudki; Ribeiro, Celma (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS, PREVIDÊNCIA PRIVADA, SEGUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SAAD, Nicolas Soudki. Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-02042008-164724/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Saad, N. S. (2007). Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-02042008-164724/
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Saad NS. Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-02042008-164724/
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Saad NS. Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-02042008-164724/
Mestrado Profissionalizante
Opções com barreira com2 volatilidades (2007)
Bona, Alexandre; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
BONA, Alexandre. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Bona, A. (2007). Opções com barreira com2 volatilidades (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2025 out. 15 ]
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Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2025 out. 15 ]
Tese (Doutorado)
Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira (2006)
Takami, Marcelo Yoshio; Carvalho, Antonio Gledson de (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS, FALÊNCIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TAKAMI, Marcelo Yoshio. Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Takami, M. Y. (2006). Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/
NLM
Takami MY. Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira [Internet]. 2006 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/
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Takami MY. Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira [Internet]. 2006 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/
Dissertação (Mestrado)
Análise das alternativas de contabilização dos stock options: um estudo de caso (2006)
Candido, Adriana; Ribeiro, Maisa de Souza (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: CONTABILIDADE FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS, PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO DAS EMPRESAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CANDIDO, Adriana. Análise das alternativas de contabilização dos stock options: um estudo de caso. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. . Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Candido, A. (2006). Análise das alternativas de contabilização dos stock options: um estudo de caso (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Candido A. Análise das alternativas de contabilização dos stock options: um estudo de caso. 2006 ;[citado 2025 out. 15 ]
Vancouver
Candido A. Análise das alternativas de contabilização dos stock options: um estudo de caso. 2006 ;[citado 2025 out. 15 ]
Tese (Doutorado)
Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais (2006)
Veiga, Rafael Paschoarelli; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS, CRÉDITO, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VEIGA, Rafael Paschoarelli. Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Veiga, R. P. (2006). Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/
NLM
Veiga RP. Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais [Internet]. 2006 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/
Vancouver
Veiga RP. Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais [Internet]. 2006 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122022-104031/
Dissertação (Mestrado)
A política de hedge para o controle de risco nas instituições não-financeiras utilizando opções de compra (2006)
Wu, Márcio Jolhben; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, RISCO (PROTEÇÃO), OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
WU, Márcio Jolhben. A política de hedge para o controle de risco nas instituições não-financeiras utilizando opções de compra. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10072006-002823/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Wu, M. J. (2006). A política de hedge para o controle de risco nas instituições não-financeiras utilizando opções de compra (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10072006-002823/
NLM
Wu MJ. A política de hedge para o controle de risco nas instituições não-financeiras utilizando opções de compra [Internet]. 2006 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10072006-002823/
Vancouver
Wu MJ. A política de hedge para o controle de risco nas instituições não-financeiras utilizando opções de compra [Internet]. 2006 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10072006-002823/
Mestrado Profissionalizante
Opções reais: teoria e prática (2006)
Tassari, Alexandre Magno Lopes; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TASSARI, Alexandre Magno Lopes. Opções reais: teoria e prática. 2006. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. . Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Tassari, A. M. L. (2006). Opções reais: teoria e prática (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2025 out. 15 ]
Vancouver
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2025 out. 15 ]
Dissertação (Mestrado)
Potencialidade da utilização das opções reais no orçamento de capital para mensuração de ativos (2005)
Tomiya, Alberto Toyohiko; Martin, Nilton Cano (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: CONTABILIDADE GERENCIAL, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TOMIYA, Alberto Toyohiko. Potencialidade da utilização das opções reais no orçamento de capital para mensuração de ativos. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-06122021-095131/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Tomiya, A. T. (2005). Potencialidade da utilização das opções reais no orçamento de capital para mensuração de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-06122021-095131/
NLM
Tomiya AT. Potencialidade da utilização das opções reais no orçamento de capital para mensuração de ativos [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-06122021-095131/
Vancouver
Tomiya AT. Potencialidade da utilização das opções reais no orçamento de capital para mensuração de ativos [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-06122021-095131/
Dissertação (Mestrado)
SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD (2005)
Santana, Rafael Machado; Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTANA, Rafael Machado. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Santana, R. M. (2005). SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
NLM
Santana RM. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
Vancouver
Santana RM. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
Dissertação (Mestrado)
Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto (2005)
Beteto, Danilo Lopomo; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BETETO, Danilo Lopomo. Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Beteto, D. L. (2005). Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/
NLM
Beteto DL. Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/
Vancouver
Beteto DL. Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/
Mestrado Profissionalizante
Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (2005)
Tucci, Renato Eid; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TUCCI, Renato Eid. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Tucci, R. E. (2005). Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ]
Vancouver
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ]
Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
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ABNT
OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
NLM
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Vancouver
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Mestrado Profissionalizante
Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (2005)
Rosalino, Marcos Braga; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
ROSALINO, Marcos Braga. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/. Acesso em: 15 out. 2025.
APA
Rosalino, M. B. (2005). Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
NLM
Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
Vancouver
Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/

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