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Trabalho de evento-resumo periodico
Sistemática para construção de um teste adaptativo informatizado para avaliação em letramento financeiro (2022)
Capelato, Érika ; Cúri, Mariana
Source: Proceedings Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. Conference titles: Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - CNMAC. Unidade: ICMC
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, PSICOMETRIA, TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM
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ABNT
CAPELATO, Érika e CÚRI, Mariana. Sistemática para construção de um teste adaptativo informatizado para avaliação em letramento financeiro. Proceedings Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos: SBMAC. Disponível em: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/3753. Acesso em: 14 out. 2025. , 2022
APA
Capelato, É., & Cúri, M. (2022). Sistemática para construção de um teste adaptativo informatizado para avaliação em letramento financeiro. Proceedings Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos: SBMAC. Recuperado de https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/3753
NLM
Capelato É, Cúri M. Sistemática para construção de um teste adaptativo informatizado para avaliação em letramento financeiro [Internet]. Proceedings Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2022 ; 9( 1): 010182-1-010182-2.[citado 2025 out. 14 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/3753
Vancouver
Capelato É, Cúri M. Sistemática para construção de um teste adaptativo informatizado para avaliação em letramento financeiro [Internet]. Proceedings Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2022 ; 9( 1): 010182-1-010182-2.[citado 2025 out. 14 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/3753
Artigo de periodico
Alavancagem operacional: do VPL às opções reais (2015)
Sousa, Almir Ferreira de; Securato, José Roberto ; Pereira, Marco Antonio
Source: Revista FAE. Unidade: FEA
Subjects: INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO), OPÇÕES FINANCEIRAS, FLUXO DE CAIXA
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ABNT
SOUSA, Almir Ferreira de e SECURATO, José Roberto e PEREIRA, Marco Antonio. Alavancagem operacional: do VPL às opções reais. Revista FAE, v. 18, n. ja/ju 2015, p. 32-51, 2015Tradução . . Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Sousa, A. F. de, Securato, J. R., & Pereira, M. A. (2015). Alavancagem operacional: do VPL às opções reais. Revista FAE, 18( ja/ju 2015), 32-51.
NLM
Sousa AF de, Securato JR, Pereira MA. Alavancagem operacional: do VPL às opções reais. Revista FAE. 2015 ; 18( ja/ju 2015): 32-51.[citado 2025 out. 14 ]
Vancouver
Sousa AF de, Securato JR, Pereira MA. Alavancagem operacional: do VPL às opções reais. Revista FAE. 2015 ; 18( ja/ju 2015): 32-51.[citado 2025 out. 14 ]
Artigo de periodico
Atratividade de canaviais paulistas sob a ótica da teoria das opções reais (2015)
Zilio, Leonardo Botelho; Lima, Roberto Arruda de Souza
Source: Revista de Economia e Sociologia Rural. Unidade: ESALQ
Subjects: CANA-DE-AÇÚCAR, MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
ZILIO, Leonardo Botelho e LIMA, Roberto Arruda de Souza. Atratividade de canaviais paulistas sob a ótica da teoria das opções reais. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 53, n. 3, p. 377-394 online, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1234-56781806-9479005303001. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Zilio, L. B., & Lima, R. A. de S. (2015). Atratividade de canaviais paulistas sob a ótica da teoria das opções reais. Revista de Economia e Sociologia Rural, 53( 3), 377-394 online. doi:10.1590/1234-56781806-9479005303001
NLM
Zilio LB, Lima RA de S. Atratividade de canaviais paulistas sob a ótica da teoria das opções reais [Internet]. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2015 ; 53( 3): 377-394 online.[citado 2025 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1234-56781806-9479005303001
Vancouver
Zilio LB, Lima RA de S. Atratividade de canaviais paulistas sob a ótica da teoria das opções reais [Internet]. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2015 ; 53( 3): 377-394 online.[citado 2025 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1234-56781806-9479005303001
Artigo de periodico
Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy (2013)
Teixeira, Pâmella A. B.; Pimenta Júnior, Tabajara ; Oliveira, Rossimar Laura; Lima, Fabiano Guasti
Source: Journal of Academy of Business and Economics. Unidade: FEARP
Subjects: ESTATÍSTICA, TAXA DE CÂMBIO, OPÇÕES FINANCEIRAS, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
TEIXEIRA, Pâmella A. B. et al. Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics, v. 13, n. 4, p. 5-16, 2013Tradução . . Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Teixeira, P. A. B., Pimenta Júnior, T., Oliveira, R. L., & Lima, F. G. (2013). Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics, 13( 4), 5-16.
NLM
Teixeira PAB, Pimenta Júnior T, Oliveira RL, Lima FG. Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics. 2013 ; 13( 4): 5-16.[citado 2025 out. 14 ]
Vancouver
Teixeira PAB, Pimenta Júnior T, Oliveira RL, Lima FG. Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics. 2013 ; 13( 4): 5-16.[citado 2025 out. 14 ]
Artigo de periodico
Fatores determinantes da estrutura de capital nas campanhias integradas de petróleo (2013)
Machado, Julio Henrique; Godoy, Carlos Roberto de
Source: Revista de Contabilidade e Controladoria. Unidade: FEARP
Subjects: CAPITAL (ECONOMIA) (ESTRUTURA), FINANCIAMENTO, DECISÃO ADMINISTRATIVA, OPÇÕES FINANCEIRAS, PETRÓLEO
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ABNT
MACHADO, Julio Henrique e GODOY, Carlos Roberto de. Fatores determinantes da estrutura de capital nas campanhias integradas de petróleo. Revista de Contabilidade e Controladoria, v. 5, n. 1, p. 82-98, 2013Tradução . . Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Machado, J. H., & Godoy, C. R. de. (2013). Fatores determinantes da estrutura de capital nas campanhias integradas de petróleo. Revista de Contabilidade e Controladoria, 5( 1), 82-98.
NLM
Machado JH, Godoy CR de. Fatores determinantes da estrutura de capital nas campanhias integradas de petróleo. Revista de Contabilidade e Controladoria. 2013 ; 5( 1): 82-98.[citado 2025 out. 14 ]
Vancouver
Machado JH, Godoy CR de. Fatores determinantes da estrutura de capital nas campanhias integradas de petróleo. Revista de Contabilidade e Controladoria. 2013 ; 5( 1): 82-98.[citado 2025 out. 14 ]
Artigo de periodico
Planos de opções de compra de ações e o valor das companhias brasileiras (2012)
Perobelli, Fernanda Finotti Cordeiro; Lopes, Bruno de Souza; Silveira, Alexandre Di Miceli da
Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: GOVERNANÇA CORPORATIVA, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
PEROBELLI, Fernanda Finotti Cordeiro e LOPES, Bruno de Souza e SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. Planos de opções de compra de ações e o valor das companhias brasileiras. Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 1, p. 105-147, 2012Tradução . . Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/viewFile/2654/2455. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Perobelli, F. F. C., Lopes, B. de S., & Silveira, A. D. M. da. (2012). Planos de opções de compra de ações e o valor das companhias brasileiras. Revista Brasileira de Finanças, 10( 1), 105-147. Recuperado de http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/viewFile/2654/2455
NLM
Perobelli FFC, Lopes B de S, Silveira ADM da. Planos de opções de compra de ações e o valor das companhias brasileiras [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2012 ; 10( 1): 105-147.[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/viewFile/2654/2455
Vancouver
Perobelli FFC, Lopes B de S, Silveira ADM da. Planos de opções de compra de ações e o valor das companhias brasileiras [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2012 ; 10( 1): 105-147.[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/viewFile/2654/2455
Artigo de periodico
Empreendimentos imobiliários com permuta: avaliação pela abordagem da teoria das opções reais (TOR) (2012)
Serra, Ricardo Goulart; Martelanc, Roy ; Sousa, Almir Ferreira de
Source: Revista de Gestão e Projetos - GeP. Unidade: FEA
Subjects: AVALIAÇÃO DE PROJETOS, OPÇÕES FINANCEIRAS, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, FLUXO DE CAIXA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SERRA, Ricardo Goulart e MARTELANC, Roy e SOUSA, Almir Ferreira de. Empreendimentos imobiliários com permuta: avaliação pela abordagem da teoria das opções reais (TOR). Revista de Gestão e Projetos - GeP, v. 3, n. 2, p. 146-177, 2012Tradução . . Disponível em: http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/article/download/107/188. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Serra, R. G., Martelanc, R., & Sousa, A. F. de. (2012). Empreendimentos imobiliários com permuta: avaliação pela abordagem da teoria das opções reais (TOR). Revista de Gestão e Projetos - GeP, 3( 2), 146-177. Recuperado de http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/article/download/107/188
NLM
Serra RG, Martelanc R, Sousa AF de. Empreendimentos imobiliários com permuta: avaliação pela abordagem da teoria das opções reais (TOR) [Internet]. Revista de Gestão e Projetos - GeP. 2012 ; 3( 2): 146-177.[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/article/download/107/188
Vancouver
Serra RG, Martelanc R, Sousa AF de. Empreendimentos imobiliários com permuta: avaliação pela abordagem da teoria das opções reais (TOR) [Internet]. Revista de Gestão e Projetos - GeP. 2012 ; 3( 2): 146-177.[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/article/download/107/188
Artigo de periodico
Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil (2011)
Saad, Nicolas Soudki; Ribeiro, Celma
Source: Produção. Unidade: EP
Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA PRIVADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SAAD, Nicolas Soudki e RIBEIRO, Celma. Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil. Produção, v. 21, n. 3, p. 528-538, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-65132011005000033. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Saad, N. S., & Ribeiro, C. (2011). Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil. Produção, 21( 3), 528-538. doi:10.1590/s0103-65132011005000033
NLM
Saad NS, Ribeiro C. Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil [Internet]. Produção. 2011 ; 21( 3): 528-538.[citado 2025 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-65132011005000033
Vancouver
Saad NS, Ribeiro C. Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil [Internet]. Produção. 2011 ; 21( 3): 528-538.[citado 2025 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-65132011005000033
Artigo de periodico
Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market (2010)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Maiali, André Cury; Pinto, Afonso de C.
Source: IEEE transactions on automatic control. Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, CONTROLE ÓTIMO, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e MAIALI, André Cury e PINTO, Afonso de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, n. 7, p. 1704 - 1709, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Costa, O. L. do V., Maiali, A. C., & Pinto, A. de C. (2010). Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, ( 7), 1704 - 1709. doi:10.1109/cdc.2009.5400676
NLM
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2025 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676
Vancouver
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2025 out. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676
Artigo de periodico
Árvore binomial construída via mapas randômicos para análise de ativos financeiros (2010)
Freitas, Antonio Airton Carneiro de; Securato, José Roberto
Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA
Assunto: OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FREITAS, Antonio Airton Carneiro de e SECURATO, José Roberto. Árvore binomial construída via mapas randômicos para análise de ativos financeiros. Revista Brasileira de Finanças, v. 8, n. 1, p. 25-43, 2010Tradução . . Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1408/1578. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Freitas, A. A. C. de, & Securato, J. R. (2010). Árvore binomial construída via mapas randômicos para análise de ativos financeiros. Revista Brasileira de Finanças, 8( 1), 25-43. Recuperado de http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1408/1578
NLM
Freitas AAC de, Securato JR. Árvore binomial construída via mapas randômicos para análise de ativos financeiros [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2010 ; 8( 1): 25-43.[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1408/1578
Vancouver
Freitas AAC de, Securato JR. Árvore binomial construída via mapas randômicos para análise de ativos financeiros [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2010 ; 8( 1): 25-43.[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1408/1578
Trabalho de evento
A abordagem sistêmica no planejamento tributário: stock options e o imposto de renda pessoa física (2010)
Gonçalves, Paulo; Riccio, Édson Luiz
Source: Anais. Conference titles: Congresso Internacional de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação - CONTECSI. Unidade: FEA
Subjects: IMPOSTO DE RENDA, PESSOA FÍSICA, FINANÇAS PÚBLICAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Paulo e RICCIO, Édson Luiz. A abordagem sistêmica no planejamento tributário: stock options e o imposto de renda pessoa física. 2010, Anais.. São Paulo: TECSI/EAC/FEA/USP, 2010. . Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Gonçalves, P., & Riccio, É. L. (2010). A abordagem sistêmica no planejamento tributário: stock options e o imposto de renda pessoa física. In Anais. São Paulo: TECSI/EAC/FEA/USP.
NLM
Gonçalves P, Riccio ÉL. A abordagem sistêmica no planejamento tributário: stock options e o imposto de renda pessoa física. Anais. 2010 ;[citado 2025 out. 14 ]
Vancouver
Gonçalves P, Riccio ÉL. A abordagem sistêmica no planejamento tributário: stock options e o imposto de renda pessoa física. Anais. 2010 ;[citado 2025 out. 14 ]
Dissertação (Mestrado)
Stock options: um ensaio teórico (2010)
Sartorelli, Isabel Cristina; Martins, Eliseu (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, OPÇÃO DE COMPRA E VENDA, AÇÕES, CONTABILIDADE FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SARTORELLI, Isabel Cristina. Stock options: um ensaio teórico. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Sartorelli, I. C. (2010). Stock options: um ensaio teórico (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/
NLM
Sartorelli IC. Stock options: um ensaio teórico [Internet]. 2010 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/
Vancouver
Sartorelli IC. Stock options: um ensaio teórico [Internet]. 2010 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/
Tese (Doutorado)
Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções (2010)
Souza, Waldemar Antonio da Rocha de; Martines Filho, João Gomes (Orientador)
Unidade: ESALQ
Subjects: ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA, BOLSA DE MERCADORIAS, HEDGING (FINANÇAS), MERCADO FUTURO, OPÇÕES FINANCEIRAS, PREÇOS, SOJA (PRODUÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOUZA, Waldemar Antonio da Rocha de. Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Souza, W. A. da R. de. (2010). Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/
NLM
Souza WA da R de. Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções [Internet]. 2010 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/
Vancouver
Souza WA da R de. Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções [Internet]. 2010 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/
Artigo de jornal-dep/entr
Quanto custam os planos de opções. [Depoimento] (2009)
Martins, Eliseu
Source: Valoronline. Unidade: FEA
Subjects: DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Eliseu. Quanto custam os planos de opções. [Depoimento]. Valoronline. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 14 out. 2025. , 2009
APA
Martins, E. (2009). Quanto custam os planos de opções. [Depoimento]. Valoronline. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo.
NLM
Martins E. Quanto custam os planos de opções. [Depoimento]. Valoronline. 2009 ; 2-4.[citado 2025 out. 14 ]
Vancouver
Martins E. Quanto custam os planos de opções. [Depoimento]. Valoronline. 2009 ; 2-4.[citado 2025 out. 14 ]
Dissertação (Mestrado)
Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso (2009)
Fonseca, Cynthia Barião da; Carvalho, Luiz Nelson Guedes de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, OPÇÃO DE COMPRA E VENDA, AÇÕES, CONTABILIDADE FINANCEIRA, ESTUDO DE CASO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FONSECA, Cynthia Barião da. Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Fonseca, C. B. da. (2009). Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/
NLM
Fonseca CB da. Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso [Internet]. 2009 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/
Vancouver
Fonseca CB da. Planos de opções de ações a empregados: valor justo de quando? - um estudo de caso [Internet]. 2009 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01122009-185233/
Dissertação (Mestrado)
Aplicação da análise gráfica no mercado de opções (2009)
Idoeta, André Ricardo Adamo; Montini, Alessandra de Ávila (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, OPÇÕES FINANCEIRAS, ANÁLISE GRÁFICA (INVESTIMENTOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
IDOETA, André Ricardo Adamo. Aplicação da análise gráfica no mercado de opções. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Idoeta, A. R. A. (2009). Aplicação da análise gráfica no mercado de opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/
NLM
Idoeta ARA. Aplicação da análise gráfica no mercado de opções [Internet]. 2009 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/
Vancouver
Idoeta ARA. Aplicação da análise gráfica no mercado de opções [Internet]. 2009 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09112009-100835/
Artigo de periodico-carta/editorial
Com o presente número ... [Editorial] (2009)
Sanvicente, Antonio Zoratto
Source: Revista de Economia e Administração. Unidade: FEA
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, JOGOS DE EMPRESAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANVICENTE, Antonio Zoratto. Com o presente número .. [Editorial]. Revista de Economia e Administração. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 14 out. 2025. , 2009
APA
Sanvicente, A. Z. (2009). Com o presente número .. [Editorial]. Revista de Economia e Administração. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo.
NLM
Sanvicente AZ. Com o presente número .. [Editorial]. Revista de Economia e Administração. 2009 ; 8( ja/mar. 2009): 1.[citado 2025 out. 14 ]
Vancouver
Sanvicente AZ. Com o presente número .. [Editorial]. Revista de Economia e Administração. 2009 ; 8( ja/mar. 2009): 1.[citado 2025 out. 14 ]
Relatorio tecnico
Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefícios definido com ativos de fluxo incerto (2008)
Saad, Nicolas Soudki; Ribeiro, Celma
Unidade: EP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, FUNDO DE PENSÃO, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SAAD, Nicolas Soudki e RIBEIRO, Celma. Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefícios definido com ativos de fluxo incerto. . São Paulo: EPUSP. . Acesso em: 14 out. 2025. , 2008
APA
Saad, N. S., & Ribeiro, C. (2008). Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefícios definido com ativos de fluxo incerto. São Paulo: EPUSP.
NLM
Saad NS, Ribeiro C. Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefícios definido com ativos de fluxo incerto. 2008 ;[citado 2025 out. 14 ]
Vancouver
Saad NS, Ribeiro C. Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefícios definido com ativos de fluxo incerto. 2008 ;[citado 2025 out. 14 ]
Tese (Doutorado)
A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras (2007)
Silva, Ricardo Humberto Rocha da; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS DAS EMPRESAS, DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
SILVA, Ricardo Humberto Rocha da. A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Silva, R. H. R. da. (2007). A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/
NLM
Silva RHR da. A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/
Vancouver
Silva RHR da. A política de hedge e o tratamento do risco nas empresas não-financeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23082007-120904/
Dissertação (Mestrado)
Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro (2007)
Luccas, Aurélio Ubirajara de; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LUCCAS, Aurélio Ubirajara de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/. Acesso em: 14 out. 2025.
APA
Luccas, A. U. de. (2007). Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
NLM
Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/
Vancouver
Luccas AU de. Modelos de precificação de opções com saltos: análise econométrica do modelo de Kou no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102007-095122/

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