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  • Artigo de periodico

    Stochastic models with heteroskedasticity: a Bayesian approach for Ibovespa returns (2013)

    Oliveira, Sandra Cristina de; Andrade, Marinho Gomes de

    Source: Acta Scientiarum : Technology. Unidade: ICMC

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MÉTODOS MCMC

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Sandra Cristina de e ANDRADE, Marinho Gomes de. Stochastic models with heteroskedasticity: a Bayesian approach for Ibovespa returns. Acta Scientiarum : Technology, v. 35, n. 2, p. 339-347, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4025/actascitechnol.v35i2.13547. Acesso em: 13 set. 2024.

    • APA

      Oliveira, S. C. de, & Andrade, M. G. de. (2013). Stochastic models with heteroskedasticity: a Bayesian approach for Ibovespa returns. Acta Scientiarum : Technology, 35( 2), 339-347. doi:10.4025/actascitechnol.v35i2.13547

    • NLM

      Oliveira SC de, Andrade MG de. Stochastic models with heteroskedasticity: a Bayesian approach for Ibovespa returns [Internet]. Acta Scientiarum : Technology. 2013 ; 35( 2): 339-347.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.4025/actascitechnol.v35i2.13547

    • Vancouver

      Oliveira SC de, Andrade MG de. Stochastic models with heteroskedasticity: a Bayesian approach for Ibovespa returns [Internet]. Acta Scientiarum : Technology. 2013 ; 35( 2): 339-347.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.4025/actascitechnol.v35i2.13547

  • Tese (Doutorado)

    Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças (2005)

    Oliveira, Sandra Cristina de; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, SIMULAÇÃO DE SISTEMAS, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Sandra Cristina de. Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/. Acesso em: 13 set. 2024.

    • APA

      Oliveira, S. C. de. (2005). Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/

    • NLM

      Oliveira SC de. Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/

    • Vancouver

      Oliveira SC de. Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/
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