Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças (2005)
- Authors:
- Autor USP: OLIVEIRA, SANDRA CRISTINA DE - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; SIMULAÇÃO DE SISTEMAS; MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA; INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
- Keywords: Bayesian inference; Bootstrap technique; Família de modelos ARCH; Family of models ARCH; Financial series; Inferência bayesiana; MCMC simulation methods; Métodos de simulação MCMC; Séries financeiras; Técnica Bootstrap
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho desenvolvemos um estudo sobre modelos auto-regressivos com heterocedasticidade (ARCH) e modelos auto-regressivos com erros ARCH (AR-ARCH). Apresentamos os procedimentos para a estimação dos modelos e para a seleção da ordem dos mesmos. As estimativas dos parâmetros dos modelos são obtidas utilizando duas técnicas distintas: a inferência Clássica e a inferência Bayesiana. Na abordagem de Máxima Verossimilhança obtivemos intervalos de confiança usando a técnica Bootstrap e, na abordagem Bayesiana, adotamos uma distribuição a priori informativa e uma distribuição a priori não-informativa, considerando uma reparametrização dos modelos para mapear o espaço dos parâmetros no espaço real. Este procedimento nos permite adotar distribuição a priori normal para os parâmetros transformados. As distribuições a posteriori são obtidas através dos métodos de simulação de Monte Carlo em Cadeias de Markov (MCMC). A metodologia é exemplificada considerando séries simuladas e séries do mercado financeiro brasileiro
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2005
- Data da defesa: 20.05.2005
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ABNT
OLIVEIRA, Sandra Cristina de. Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/. Acesso em: 26 set. 2024. -
APA
Oliveira, S. C. de. (2005). Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/ -
NLM
Oliveira SC de. Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/ -
Vancouver
Oliveira SC de. Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças [Internet]. 2005 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/
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