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  • Tese (Doutorado)

    Inference in parametric models with many L-moments (2022)

    Alvarez, Luís Antonio Fantozzi; Chiann, Chang (coorient) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA SEMIPARAMÉTRICA, VEROSSIMILHANÇA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALVAREZ, Luís Antonio Fantozzi. Inference in parametric models with many L-moments. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/. Acesso em: 14 out. 2024.

    • APA

      Alvarez, L. A. F. (2022). Inference in parametric models with many L-moments (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/

    • NLM

      Alvarez LAF. Inference in parametric models with many L-moments [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/

    • Vancouver

      Alvarez LAF. Inference in parametric models with many L-moments [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/

  • Tese (Doutorado)

    Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. (2008)

    Ferraz, José Euclides de Melo; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      FERRAZ, José Euclides de Melo. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/. Acesso em: 14 out. 2024.

    • APA

      Ferraz, J. E. de M. (2008). Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/

    • NLM

      Ferraz JE de M. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/

    • Vancouver

      Ferraz JE de M. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/

  • Tese (Doutorado)

    Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas (2008)

    Porto, Rogério de Faria; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      PORTO, Rogério de Faria. Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/. Acesso em: 14 out. 2024.

    • APA

      Porto, R. de F. (2008). Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/

    • NLM

      Porto R de F. Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/

    • Vancouver

      Porto R de F. Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/

  • Tese (Doutorado)

    Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf (2007)

    Sato, João Ricardo ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Amaro Junior, Edson (coorient)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SATO, João Ricardo. Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042013-151911/. Acesso em: 14 out. 2024.

    • APA

      Sato, J. R. (2007). Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042013-151911/

    • NLM

      Sato JR. Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042013-151911/

    • Vancouver

      Sato JR. Modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes no tempo e aplicações em RMf [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042013-151911/

  • Tese (Doutorado)

    Estimação e precisão no modelo de regressão linear com erros nas variáveis e mensurações replicadas (2001)

    Hokama, Julio; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HOKAMA, Julio. Estimação e precisão no modelo de regressão linear com erros nas variáveis e mensurações replicadas. 2001. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-124606/. Acesso em: 14 out. 2024.

    • APA

      Hokama, J. (2001). Estimação e precisão no modelo de regressão linear com erros nas variáveis e mensurações replicadas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-124606/

    • NLM

      Hokama J. Estimação e precisão no modelo de regressão linear com erros nas variáveis e mensurações replicadas [Internet]. 2001 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-124606/

    • Vancouver

      Hokama J. Estimação e precisão no modelo de regressão linear com erros nas variáveis e mensurações replicadas [Internet]. 2001 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-124606/
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