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  • Tese (Doutorado)

    Inference in parametric models with many L-moments (2022)

    Alvarez, Luís Antonio Fantozzi; Chiann, Chang (coorient) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA SEMIPARAMÉTRICA, VEROSSIMILHANÇA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALVAREZ, Luís Antonio Fantozzi. Inference in parametric models with many L-moments. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/. Acesso em: 10 out. 2024.

    • APA

      Alvarez, L. A. F. (2022). Inference in parametric models with many L-moments (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/

    • NLM

      Alvarez LAF. Inference in parametric models with many L-moments [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/

    • Vancouver

      Alvarez LAF. Inference in parametric models with many L-moments [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102022-204201/

  • Tese (Doutorado)

    Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais (2018)

    Cataño Salazar, Duvan Humberto; Chiann, Chang (Orientador) ; Rivera, Daniel Angel Peña Sánchez de (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: ANÁLISE MULTIVARIADA, COMPONENTES PRINCIPAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, MODELOS (ANÁLISE MULTIVARIADA), INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, MÍNIMOS QUADRADOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CATAÑO SALAZAR, Duvan Humberto. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/. Acesso em: 10 out. 2024.

    • APA

      Cataño Salazar, D. H. (2018). Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/

    • NLM

      Cataño Salazar DH. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/

    • Vancouver

      Cataño Salazar DH. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/

  • Tese (Doutorado)

    Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras (2017)

    Gomes, Daniel Takata; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, HETEROSCEDASTICIDADE, PROBABILIDADE, DISTRIBUIÇÃO NORMAL, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GOMES, Daniel Takata. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109. Acesso em: 10 out. 2024.

    • APA

      Gomes, D. T. (2017). Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109

    • NLM

      Gomes DT. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109

    • Vancouver

      Gomes DT. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109

  • Dissertação (Mestrado)

    Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA (2017)

    Jin, Esther Yanfei; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      JIN, Esther Yanfei. Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/. Acesso em: 10 out. 2024.

    • APA

      Jin, E. Y. (2017). Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/

    • NLM

      Jin EY. Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/

    • Vancouver

      Jin EY. Estrutura de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-24072017-194839/

  • Tese (Doutorado)

    Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas (2016)

    Sassi, Gilberto Pereira; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE MULTIVARIADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SASSI, Gilberto Pereira. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/. Acesso em: 10 out. 2024.

    • APA

      Sassi, G. P. (2016). Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/

    • NLM

      Sassi GP. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/

    • Vancouver

      Sassi GP. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02052016-110000/
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