Freitas, Antonio Airton Carneiro de; Montini, Alessandra de Ávila; Securato, José Roberto 
Fonte: Anais. Nome do evento: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Assuntos: PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), REDES NEURAIS, ECONOMETRIA, CÂMBIO (ECONOMIA)
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ABNT
FREITAS, Antonio Airton Carneiro de e MONTINI, Alessandra de Ávila e SECURATO, José Roberto. Inferência sobre a previsibilidade da taxa de câmbio brasileira via seleção de variáveis, reconstrução dinâmica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais. 2007, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças, 2007. . Acesso em: 07 out. 2024.APA
Freitas, A. A. C. de, Montini, A. de Á., & Securato, J. R. (2007). Inferência sobre a previsibilidade da taxa de câmbio brasileira via seleção de variáveis, reconstrução dinâmica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças.NLM
Freitas AAC de, Montini A de Á, Securato JR. Inferência sobre a previsibilidade da taxa de câmbio brasileira via seleção de variáveis, reconstrução dinâmica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais. Anais. 2007 ;[citado 2024 out. 07 ]Vancouver
Freitas AAC de, Montini A de Á, Securato JR. Inferência sobre a previsibilidade da taxa de câmbio brasileira via seleção de variáveis, reconstrução dinâmica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais. Anais. 2007 ;[citado 2024 out. 07 ]
