Inferência sobre a previsibilidade da taxa de câmbio brasileira via seleção de variáveis, reconstrução dinâmica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais (2007)
- Authors:
- USP affiliated authors: VENTURA, ALESSANDRA MONTINI - FEA ; SECURATO, JOSE ROBERTO - FEA ; FREITAS, ANTONIO AIRTON CARNEIRO DE - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS); REDES NEURAIS; ECONOMETRIA; CÂMBIO (ECONOMIA)
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: Sociedade Brasileira de Finanças
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2007
- Source:
- Título: Anais
- Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças
-
ABNT
FREITAS, Antonio Airton Carneiro de e MONTINI, Alessandra de Ávila e SECURATO, José Roberto. Inferência sobre a previsibilidade da taxa de câmbio brasileira via seleção de variáveis, reconstrução dinâmica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais. 2007, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças, 2007. . Acesso em: 23 jan. 2026. -
APA
Freitas, A. A. C. de, Montini, A. de Á., & Securato, J. R. (2007). Inferência sobre a previsibilidade da taxa de câmbio brasileira via seleção de variáveis, reconstrução dinâmica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças. -
NLM
Freitas AAC de, Montini A de Á, Securato JR. Inferência sobre a previsibilidade da taxa de câmbio brasileira via seleção de variáveis, reconstrução dinâmica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais. Anais. 2007 ;[citado 2026 jan. 23 ] -
Vancouver
Freitas AAC de, Montini A de Á, Securato JR. Inferência sobre a previsibilidade da taxa de câmbio brasileira via seleção de variáveis, reconstrução dinâmica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais. Anais. 2007 ;[citado 2026 jan. 23 ] - Árvore binomial construída via mapas randômicos para análise de ativos financeiros
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