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Artigo de periodico
Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market (2017)
Astorino, Eduardo Sanchez; Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno Cara ; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
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ABNT
ASTORINO, Eduardo Sanchez et al. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, v. 71, n. ja/mar. 2017, p. 3-28, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Astorino, E. S., Chague, F., Giovannetti, B. C., & Silva, M. E. da. (2017). Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, 71( ja/mar. 2017), 3-28. doi:10.5935/0034-7140.20170001
NLM
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001
Vancouver
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001
Dissertação (Mestrado)
A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações (2017)
Barbi, Alex Quintino; Prataviera, Gilberto Aparecido (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: AÇÕES, REDES COMPLEXAS, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
BARBI, Alex Quintino. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Barbi, A. Q. (2017). A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/
NLM
Barbi AQ. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/
Vancouver
Barbi AQ. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/
Trabalho de evento
Peer effects of stock returns and financial characteristics: spatial approach for an emerging market (2017)
Selan, Beatriz; Kalatzis, Aquiles Elie Guimarães
Source: Proceedings. Conference titles: European Financial Management Association 2017 Annual Meeting. Unidade: EESC
Subjects: INVESTIMENTOS, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, AÇÕES, ECONOMETRIA
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ABNT
SELAN, Beatriz e KALATZIS, Aquiles Elie Guimarães. Peer effects of stock returns and financial characteristics: spatial approach for an emerging market. 2017, Anais.. Athens, Greece: European Financial Management Association, 2017. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4f5f091e-bcdd-42d2-9993-af9c3a134d92/%5Btrab%20ev%5D%20Selan_Peer%20effects%20of%20stock.pdf. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Selan, B., & Kalatzis, A. E. G. (2017). Peer effects of stock returns and financial characteristics: spatial approach for an emerging market. In Proceedings. Athens, Greece: European Financial Management Association. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/4f5f091e-bcdd-42d2-9993-af9c3a134d92/%5Btrab%20ev%5D%20Selan_Peer%20effects%20of%20stock.pdf
NLM
Selan B, Kalatzis AEG. Peer effects of stock returns and financial characteristics: spatial approach for an emerging market [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4f5f091e-bcdd-42d2-9993-af9c3a134d92/%5Btrab%20ev%5D%20Selan_Peer%20effects%20of%20stock.pdf
Vancouver
Selan B, Kalatzis AEG. Peer effects of stock returns and financial characteristics: spatial approach for an emerging market [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4f5f091e-bcdd-42d2-9993-af9c3a134d92/%5Btrab%20ev%5D%20Selan_Peer%20effects%20of%20stock.pdf
Trabalho de evento
Pricing multi-asset barrier options (2017)
Rosalino Junior, E; Baczynski, Jack; Pinto Júnior, Dorival Leão
Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Annual Conference on Decision and Control - CDC. Unidade: ICMC
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PREÇOS, AÇÕES, CONTABILIDADE DE CUSTO, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
ROSALINO JUNIOR, E e BACZYNSKI, Jack e PINTO JÚNIOR, Dorival Leão. Pricing multi-asset barrier options. 2017, Anais.. Piscataway, NJ: IEEE, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Rosalino Junior, E., Baczynski, J., & Pinto Júnior, D. L. (2017). Pricing multi-asset barrier options. In Proceedings. Piscataway, NJ: IEEE. doi:10.1109/CDC.2017.8264106
NLM
Rosalino Junior E, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Pricing multi-asset barrier options [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106
Vancouver
Rosalino Junior E, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Pricing multi-asset barrier options [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106
Artigo de periodico
“Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets (2017)
Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo; Schabek, Tomasz
Source: Dynamic Econometric Models. Unidade: FEA
Subjects: BOLSA DE VALORES, MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, AÇÕES
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ABNT
CASTRO JUNIOR, Francisco Henrique Figueiredo e SCHABEK, Tomasz. “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets. Dynamic Econometric Models, v. 17, p. 5-18, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12775/DEM.2017.001. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Castro Junior, F. H. F., & Schabek, T. (2017). “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets. Dynamic Econometric Models, 17, 5-18. doi:10.12775/DEM.2017.001
NLM
Castro Junior FHF, Schabek T. “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets [Internet]. Dynamic Econometric Models. 2017 ; 17 5-18.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.12775/DEM.2017.001
Vancouver
Castro Junior FHF, Schabek T. “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets [Internet]. Dynamic Econometric Models. 2017 ; 17 5-18.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.12775/DEM.2017.001
Tese (Livre Docência)
Reação e previsão: tipificação do comportamento dos investidores no mercado de ações brasileiro (2017)
Santos, Jose Carlos de Souza
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, MERCADOS
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ABNT
SANTOS, Jose Carlos de Souza. Reação e previsão: tipificação do comportamento dos investidores no mercado de ações brasileiro. 2017. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-16052017-101704/. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Santos, J. C. de S. (2017). Reação e previsão: tipificação do comportamento dos investidores no mercado de ações brasileiro (Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-16052017-101704/
NLM
Santos JC de S. Reação e previsão: tipificação do comportamento dos investidores no mercado de ações brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-16052017-101704/
Vancouver
Santos JC de S. Reação e previsão: tipificação do comportamento dos investidores no mercado de ações brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-16052017-101704/
Tese (Doutorado)
O impacto do investidor institucional no preço das ações (2017)
Borges, Elaine Cristina; Martelanc, Roy (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, AÇÕES, PREÇO DE AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BORGES, Elaine Cristina. O impacto do investidor institucional no preço das ações. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-21062017-100847/. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Borges, E. C. (2017). O impacto do investidor institucional no preço das ações (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-21062017-100847/
NLM
Borges EC. O impacto do investidor institucional no preço das ações [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-21062017-100847/
Vancouver
Borges EC. O impacto do investidor institucional no preço das ações [Internet]. 2017 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-21062017-100847/
Artigo de periodico
Impacto dos relatórios de recomendação dos analistas sell-side no retorno de ações (2017)
Sun, Bruno; Carrete, Liliam Sanchez ; Tavares, Rosana
Source: RECFin: Revista Evidenciação Contábil & Finanças. Unidade: FEA
Subjects: INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SUN, Bruno e CARRETE, Liliam Sanchez e TAVARES, Rosana. Impacto dos relatórios de recomendação dos analistas sell-side no retorno de ações. RECFin: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 5, n. 3, p. 22-36, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.18405/recfin20170302. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Sun, B., Carrete, L. S., & Tavares, R. (2017). Impacto dos relatórios de recomendação dos analistas sell-side no retorno de ações. RECFin: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, 5( 3), 22-36. doi:10.18405/recfin20170302
NLM
Sun B, Carrete LS, Tavares R. Impacto dos relatórios de recomendação dos analistas sell-side no retorno de ações [Internet]. RECFin: Revista Evidenciação Contábil & Finanças. 2017 ; 5( 3): 22-36.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.18405/recfin20170302
Vancouver
Sun B, Carrete LS, Tavares R. Impacto dos relatórios de recomendação dos analistas sell-side no retorno de ações [Internet]. RECFin: Revista Evidenciação Contábil & Finanças. 2017 ; 5( 3): 22-36.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.18405/recfin20170302

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