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Trabalho de evento
The importance of tag along rights and identity if controlling shareholders for the price spreads between dual-class shares: the Brazilian case (2008)
Saito, Richard; Silveira, Alexandre Di Miceli da
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: PREÇO DE AÇÕES, AÇÕES, ACIONISTA, GOVERNANÇA CORPORATIVA
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ABNT
SAITO, Richard e SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. The importance of tag along rights and identity if controlling shareholders for the price spreads between dual-class shares: the Brazilian case. 2008, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças, 2008. . Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
Saito, R., & Silveira, A. D. M. da. (2008). The importance of tag along rights and identity if controlling shareholders for the price spreads between dual-class shares: the Brazilian case. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Saito R, Silveira ADM da. The importance of tag along rights and identity if controlling shareholders for the price spreads between dual-class shares: the Brazilian case. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
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Saito R, Silveira ADM da. The importance of tag along rights and identity if controlling shareholders for the price spreads between dual-class shares: the Brazilian case. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
Tese (Doutorado)
A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro (2008)
Penteado, Marco Antonio de Barros; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: INVESTIMENTOS (ANÁLISE), AÇÕES, MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, ANÁLISE GRÁFICA (INVESTIMENTOS)
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ABNT
PENTEADO, Marco Antonio de Barros. A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14082008-102631/. Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
Penteado, M. A. de B. (2008). A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14082008-102631/
NLM
Penteado MA de B. A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14082008-102631/
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Penteado MA de B. A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14082008-102631/
Texto na web
Empresas recompram ações e lembram mercado que preço está baixo. [Depoimento] (2008)
Lopes, Alexsandro Broedel
Source: InfoMoney. Suas Finanças. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, CRISE ECONÔMICA
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ABNT
LOPES, Alexsandro Broedel. Empresas recompram ações e lembram mercado que preço está baixo. [Depoimento]. InfoMoney. Suas Finanças. São Paulo: InfoMoney. Disponível em: http://web.infomoney.com.br/tempLattes/news/view.asp?codigo=1372217&path=/suasfinancas/. Acesso em: 05 ago. 2024. , 2008
APA
Lopes, A. B. (2008). Empresas recompram ações e lembram mercado que preço está baixo. [Depoimento]. InfoMoney. Suas Finanças. São Paulo: InfoMoney. Recuperado de http://web.infomoney.com.br/tempLattes/news/view.asp?codigo=1372217&path=/suasfinancas/
NLM
Lopes AB. Empresas recompram ações e lembram mercado que preço está baixo. [Depoimento] [Internet]. InfoMoney. Suas Finanças. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://web.infomoney.com.br/tempLattes/news/view.asp?codigo=1372217&path=/suasfinancas/
Vancouver
Lopes AB. Empresas recompram ações e lembram mercado que preço está baixo. [Depoimento] [Internet]. InfoMoney. Suas Finanças. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://web.infomoney.com.br/tempLattes/news/view.asp?codigo=1372217&path=/suasfinancas/
Trabalho de evento
CAPM teórico versus CAPM empírico: sugestão para estimativa do beta nas decisões financeiras (2008)
Rogers, Pablo; Securato, José Roberto
Source: Anais. Conference titles: Congresso USP Controladoria e Contabilidade. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS, AÇÕES, ANÁLISE DE RISCO
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ROGERS, Pablo e SECURATO, José Roberto. CAPM teórico versus CAPM empírico: sugestão para estimativa do beta nas decisões financeiras. 2008, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2008. . Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
Rogers, P., & Securato, J. R. (2008). CAPM teórico versus CAPM empírico: sugestão para estimativa do beta nas decisões financeiras. In Anais. São Paulo: EAC/FEA/USP.
NLM
Rogers P, Securato JR. CAPM teórico versus CAPM empírico: sugestão para estimativa do beta nas decisões financeiras. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
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Rogers P, Securato JR. CAPM teórico versus CAPM empírico: sugestão para estimativa do beta nas decisões financeiras. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
Trabalho de evento
A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro (2008)
Mussa, Adriano; Securato, José Roberto ; Famá, Rubens ; Santos, José Odálio dos
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, POLÍTICA MONETÁRIA
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ABNT
MUSSA, Adriano et al. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. 2008, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças, 2008. . Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
Mussa, A., Securato, J. R., Famá, R., & Santos, J. O. dos. (2008). A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Mussa A, Securato JR, Famá R, Santos JO dos. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
Vancouver
Mussa A, Securato JR, Famá R, Santos JO dos. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
Trabalho de evento
Evidências de efeito individual e sistêmico sobre o valor das ações das empresas envolvidas em eventos danosos e inesperados: análise de desastres na aviação comercial brasileira (2008)
Feitosa, Evelyn Seligmann; Sousa, Almir Ferreira de
Source: Anais. Conference titles: Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração - ENANPAD. Unidade: FEA
Assunto: AÇÕES
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FEITOSA, Evelyn Seligmann e SOUSA, Almir Ferreira de. Evidências de efeito individual e sistêmico sobre o valor das ações das empresas envolvidas em eventos danosos e inesperados: análise de desastres na aviação comercial brasileira. 2008, Anais.. Rio de Janeiro: ANPAD, 2008. . Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
Feitosa, E. S., & Sousa, A. F. de. (2008). Evidências de efeito individual e sistêmico sobre o valor das ações das empresas envolvidas em eventos danosos e inesperados: análise de desastres na aviação comercial brasileira. In Anais. Rio de Janeiro: ANPAD.
NLM
Feitosa ES, Sousa AF de. Evidências de efeito individual e sistêmico sobre o valor das ações das empresas envolvidas em eventos danosos e inesperados: análise de desastres na aviação comercial brasileira. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
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Feitosa ES, Sousa AF de. Evidências de efeito individual e sistêmico sobre o valor das ações das empresas envolvidas em eventos danosos e inesperados: análise de desastres na aviação comercial brasileira. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
Trabalho de evento
Impacto de medidas de avaliação de desempenho finnceira no valor das ações (2008)
Paiva, Eduardo Vieira dos Santos; Savóia, José Roberto Ferreira ; Sousa, Almir Ferreira de
Source: Empreendedorismo em organizações. Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, FLUXO DE CAIXA, AÇÕES
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ABNT
PAIVA, Eduardo Vieira dos Santos e SAVÓIA, José Roberto Ferreira e SOUSA, Almir Ferreira de. Impacto de medidas de avaliação de desempenho finnceira no valor das ações. 2008, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2008. . Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
Paiva, E. V. dos S., Savóia, J. R. F., & Sousa, A. F. de. (2008). Impacto de medidas de avaliação de desempenho finnceira no valor das ações. In Empreendedorismo em organizações. São Paulo: EAD/FEA/USP.
NLM
Paiva EV dos S, Savóia JRF, Sousa AF de. Impacto de medidas de avaliação de desempenho finnceira no valor das ações. Empreendedorismo em organizações. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
Vancouver
Paiva EV dos S, Savóia JRF, Sousa AF de. Impacto de medidas de avaliação de desempenho finnceira no valor das ações. Empreendedorismo em organizações. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
Parte de monografia/livro
A oferta pública de aquisição de ações (2008)
De Lucca, Newton
Source: Direito societário: gestão e controle. Unidade: FD
Subjects: SOCIEDADE ANÔNIMA, AÇÕES
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ABNT
DE LUCCA, Newton. A oferta pública de aquisição de ações. Direito societário: gestão e controle. Tradução . São Paulo: Saraiva, 2008. . . Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
De Lucca, N. (2008). A oferta pública de aquisição de ações. In Direito societário: gestão e controle. São Paulo: Saraiva.
NLM
De Lucca N. A oferta pública de aquisição de ações. In: Direito societário: gestão e controle. São Paulo: Saraiva; 2008. [citado 2024 ago. 05 ]
Vancouver
De Lucca N. A oferta pública de aquisição de ações. In: Direito societário: gestão e controle. São Paulo: Saraiva; 2008. [citado 2024 ago. 05 ]
Artigo de periodico
Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH (2008)
Oliveira, Mauri Aparecido de; Montini, Alessandra de Ávila; Bergmann, Daniel Reed
Source: Revista de Administração Mackenzie. Unidade: FEA
Subjects: REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Mauri Aparecido de e MONTINI, Alessandra de Ávila e BERGMANN, Daniel Reed. Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH. Revista de Administração Mackenzie, v. 9, n. 1, p. 130-156, 2008Tradução . . Disponível em: http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdf. Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
Oliveira, M. A. de, Montini, A. de Á., & Bergmann, D. R. (2008). Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH. Revista de Administração Mackenzie, 9( 1), 130-156. Recuperado de http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdf
NLM
Oliveira MA de, Montini A de Á, Bergmann DR. Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH [Internet]. Revista de Administração Mackenzie. 2008 ; 9( 1): 130-156.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdf
Vancouver
Oliveira MA de, Montini A de Á, Bergmann DR. Previsão de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços por meio de RNA e modelos ARIMA-GARCH [Internet]. Revista de Administração Mackenzie. 2008 ; 9( 1): 130-156.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://200.19.92.28/ram/pdf/91/artigo_8.pdf
Artigo de periodico
A relação entre o timeliness e a utilidade da informação contábil e os mecanismos de governança corporativa: evidências no mercado acionário brasileiro (2008)
Dalmacio, Flávia Zóboli ; Rezende, Amaury José
Source: BASE : Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos. Unidade: FEARP
Subjects: GOVERNANÇA CORPORATIVA, CONTABILIDADE, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DALMACIO, Flávia Zóboli e REZENDE, Amaury José. A relação entre o timeliness e a utilidade da informação contábil e os mecanismos de governança corporativa: evidências no mercado acionário brasileiro. BASE : Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos, v. 5, n. 3, p. 163-174, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4013/base.20083.01. Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
Dalmacio, F. Z., & Rezende, A. J. (2008). A relação entre o timeliness e a utilidade da informação contábil e os mecanismos de governança corporativa: evidências no mercado acionário brasileiro. BASE : Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos, 5( 3), 163-174. doi:10.4013/base.20083.01
NLM
Dalmacio FZ, Rezende AJ. A relação entre o timeliness e a utilidade da informação contábil e os mecanismos de governança corporativa: evidências no mercado acionário brasileiro [Internet]. BASE : Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos. 2008 ; 5( 3): 163-174.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.4013/base.20083.01
Vancouver
Dalmacio FZ, Rezende AJ. A relação entre o timeliness e a utilidade da informação contábil e os mecanismos de governança corporativa: evidências no mercado acionário brasileiro [Internet]. BASE : Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos. 2008 ; 5( 3): 163-174.[citado 2024 ago. 05 ] Available from: https://doi.org/10.4013/base.20083.01
Trabalho de evento
Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva (2008)
Mussa, Adriano; Rogers, Pablo; Securato, José Roberto
Source: Anais. Conference titles: Congresso USP Controladoria e Contabilidade. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MUSSA, Adriano e ROGERS, Pablo e SECURATO, José Roberto. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. 2008, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2008. . Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
Mussa, A., Rogers, P., & Securato, J. R. (2008). Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. In Anais. São Paulo: EAC/FEA/USP.
NLM
Mussa A, Rogers P, Securato JR. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
Vancouver
Mussa A, Rogers P, Securato JR. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ]
Dissertação (Mestrado)
Evidências da migração de empresas de capital aberto para os níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa: um estudo de evento (2008)
Michalischen, Fernanda; Savóia, José Roberto Ferreira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: GOVERNANÇA CORPORATIVA, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MICHALISCHEN, Fernanda. Evidências da migração de empresas de capital aberto para os níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa: um estudo de evento. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03122008-220627/. Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
Michalischen, F. (2008). Evidências da migração de empresas de capital aberto para os níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa: um estudo de evento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03122008-220627/
NLM
Michalischen F. Evidências da migração de empresas de capital aberto para os níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa: um estudo de evento [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03122008-220627/
Vancouver
Michalischen F. Evidências da migração de empresas de capital aberto para os níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa: um estudo de evento [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03122008-220627/
Artigo de periodico
Um estudo da relação entre os comportamentos de indicadores de desempenho empresarial e dos preços de ações (2008)
Schumaher, Luis Fernando; Pimenta Júnior, Tabajara ; Arnosti, Ariadne Aranha
Source: Facef Pesquisa. Unidade: FEARP
Subjects: DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (INDICADORES), AÇÕES, EMPRESAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SCHUMAHER, Luis Fernando e PIMENTA JÚNIOR, Tabajara e ARNOSTI, Ariadne Aranha. Um estudo da relação entre os comportamentos de indicadores de desempenho empresarial e dos preços de ações. Facef Pesquisa, v. 11, n. 2, p. 176-185, 2008Tradução . . Acesso em: 05 ago. 2024.
APA
Schumaher, L. F., Pimenta Júnior, T., & Arnosti, A. A. (2008). Um estudo da relação entre os comportamentos de indicadores de desempenho empresarial e dos preços de ações. Facef Pesquisa, 11( 2), 176-185.
NLM
Schumaher LF, Pimenta Júnior T, Arnosti AA. Um estudo da relação entre os comportamentos de indicadores de desempenho empresarial e dos preços de ações. Facef Pesquisa. 2008 ; 11( 2): 176-185.[citado 2024 ago. 05 ]
Vancouver
Schumaher LF, Pimenta Júnior T, Arnosti AA. Um estudo da relação entre os comportamentos de indicadores de desempenho empresarial e dos preços de ações. Facef Pesquisa. 2008 ; 11( 2): 176-185.[citado 2024 ago. 05 ]

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