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  • Artigo de periodico

    Nonlinear dependencies on Brazilian equity network from mutual information minimum spanning trees (2019)

    Barbi, Alex Quintino; Prataviera, Gilberto Aparecido

    Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, CRISE FINANCEIRA, TEORIA DOS GRAFOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BARBI, Alex Quintino e PRATAVIERA, Gilberto Aparecido. Nonlinear dependencies on Brazilian equity network from mutual information minimum spanning trees. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 523, p. 876-885, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.147. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Barbi, A. Q., & Prataviera, G. A. (2019). Nonlinear dependencies on Brazilian equity network from mutual information minimum spanning trees. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 523, 876-885. doi:10.1016/j.physa.2019.04.147

    • NLM

      Barbi AQ, Prataviera GA. Nonlinear dependencies on Brazilian equity network from mutual information minimum spanning trees [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 523 876-885.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.147

    • Vancouver

      Barbi AQ, Prataviera GA. Nonlinear dependencies on Brazilian equity network from mutual information minimum spanning trees [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 523 876-885.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.147

  • Dissertação (Mestrado)

    A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações (2017)

    Barbi, Alex Quintino; Prataviera, Gilberto Aparecido (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: AÇÕES, REDES COMPLEXAS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BARBI, Alex Quintino. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Barbi, A. Q. (2017). A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/

    • NLM

      Barbi AQ. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/

    • Vancouver

      Barbi AQ. A informação mútua como medida de dependência não linear na estrutura de rede do mercado brasileiro de ações [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-25012018-094429/
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