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Artigo de periodico
Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets (2021)
Škrinjarić, Tihana; Quintino, Derick David ; Ferreira, Paulo
Source: Journal of Risk and Financial Management. Unidade: ESALQ
Subjects: AÇÕES, ENTROPIA, MERCADO FINANCEIRO, PORTFÓLIOS
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ABNT
ŠKRINJARIĆ, Tihana e QUINTINO, Derick David e FERREIRA, Paulo. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, v. 14, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Škrinjarić, T., Quintino, D. D., & Ferreira, P. (2021). Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, 14, 1-12. doi:10.3390/jrfm14080369
NLM
Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369
Vancouver
Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369
Artigo de periodico
Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações (2015)
Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila
Source: Revista de Administração - RAUSP. Unidade: FEA
Subjects: PORTFÓLIOS, AÇÕES, FINANÇAS (OTIMIZAÇÃO)
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ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações. Revista de Administração - RAUSP, v. 50, n. abr./ju 2015, p. 208-228, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5700/rausp1195. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2015). Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações. Revista de Administração - RAUSP, 50( abr./ju 2015), 208-228. doi:10.5700/rausp1195
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á. Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações [Internet]. Revista de Administração - RAUSP. 2015 ; 50( abr./ju 2015): 208-228.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.5700/rausp1195
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á. Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações [Internet]. Revista de Administração - RAUSP. 2015 ; 50( abr./ju 2015): 208-228.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.5700/rausp1195
Artigo de periodico
Determinantes do fluxo de investimentos de portfólio para o mercado acionário brasileiro (2009)
Franzen, André; Gonçalves, Carlos Eduardo Soares; Meurer, Roberto; Seabra, Fernando
Source: Estudos Econômicos. Unidade: FEA
Subjects: PORTFÓLIOS, INVESTIMENTOS, AÇÕES, CÂMBIO (ECONOMIA)
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ABNT
FRANZEN, André et al. Determinantes do fluxo de investimentos de portfólio para o mercado acionário brasileiro. Estudos Econômicos, v. 39, n. abr./ju 2009, p. 301-328, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0101-41612009000200003. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Franzen, A., Gonçalves, C. E. S., Meurer, R., & Seabra, F. (2009). Determinantes do fluxo de investimentos de portfólio para o mercado acionário brasileiro. Estudos Econômicos, 39( abr./ju 2009), 301-328. doi:10.1590/s0101-41612009000200003
NLM
Franzen A, Gonçalves CES, Meurer R, Seabra F. Determinantes do fluxo de investimentos de portfólio para o mercado acionário brasileiro [Internet]. Estudos Econômicos. 2009 ; 39( abr./ju 2009): 301-328.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0101-41612009000200003
Vancouver
Franzen A, Gonçalves CES, Meurer R, Seabra F. Determinantes do fluxo de investimentos de portfólio para o mercado acionário brasileiro [Internet]. Estudos Econômicos. 2009 ; 39( abr./ju 2009): 301-328.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0101-41612009000200003

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