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Artigo de periodico
Avaliação da robustez do uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio no Brasil (2021)
Silva, Gildo Rodrigues da; Andrade, Francisco José de Oliveira; Bergmann, Daniel Reed
Source: Revista Evidenciação Contábil & Finanças. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES, CUSTO DE CAPITAL, FINANÇAS
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ABNT
SILVA, Gildo Rodrigues da e ANDRADE, Francisco José de Oliveira e BERGMANN, Daniel Reed. Avaliação da robustez do uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio no Brasil. Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 9, n. 3, p. 71-87, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2021v9n3.55919. Acesso em: 11 set. 2024.
APA
Silva, G. R. da, Andrade, F. J. de O., & Bergmann, D. R. (2021). Avaliação da robustez do uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio no Brasil. Revista Evidenciação Contábil & Finanças, 9( 3), 71-87. doi:10.22478/ufpb.2318-1001.2021v9n3.55919
NLM
Silva GR da, Andrade FJ de O, Bergmann DR. Avaliação da robustez do uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio no Brasil [Internet]. Revista Evidenciação Contábil & Finanças. 2021 ; 9( 3): 71-87.[citado 2024 set. 11 ] Available from: https://doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2021v9n3.55919
Vancouver
Silva GR da, Andrade FJ de O, Bergmann DR. Avaliação da robustez do uso do prêmio por risco país no cálculo do custo de capital próprio no Brasil [Internet]. Revista Evidenciação Contábil & Finanças. 2021 ; 9( 3): 71-87.[citado 2024 set. 11 ] Available from: https://doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2021v9n3.55919
Artigo de periodico
Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market (2019)
Gomes, Matheus da Costa; Magnani, Vinícius Medeiros; Albanez, Tatiana ; Valle, Mauricio Ribeiro do
Source: Data in Brief. Unidades: FEA, FEARP
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, CUSTO DE CAPITAL, AÇÕES
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ABNT
GOMES, Matheus da Costa et al. Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market. Data in Brief, v. 25, p. 1-14, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104251. Acesso em: 11 set. 2024.
APA
Gomes, M. da C., Magnani, V. M., Albanez, T., & Valle, M. R. do. (2019). Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market. Data in Brief, 25, 1-14. doi:10.1016/j.dib.2019.104251
NLM
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market [Internet]. Data in Brief. 2019 ; 25 1-14.[citado 2024 set. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104251
Vancouver
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market [Internet]. Data in Brief. 2019 ; 25 1-14.[citado 2024 set. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104251
Artigo de periodico
Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market (2019)
Gomes, Matheus da Costa ; Magnani, Vinícius Medeiros; Albanez, Tatiana ; Valle, Mauricio Ribeiro do
Source: North American Journal of Economics and Finance. Unidades: FEA, FEARP
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, CUSTO DE CAPITAL, DÍVIDA, AÇÕES
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ABNT
GOMES, Matheus da Costa et al. Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market. North American Journal of Economics and Finance, v. 49, p. 361-377, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.022. Acesso em: 11 set. 2024.
APA
Gomes, M. da C., Magnani, V. M., Albanez, T., & Valle, M. R. do. (2019). Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market. North American Journal of Economics and Finance, 49, 361-377. doi:10.1016/j.najef.2019.03.022
NLM
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market [Internet]. North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 49 361-377.[citado 2024 set. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.022
Vancouver
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market [Internet]. North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 49 361-377.[citado 2024 set. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.022
Dissertação (Mestrado)
CAPM condicional: impacto da idade da empresa e da inovação na volatilidade do mercado na precificação de ativos financeiros no Brasil (2014)
Carrera Junior, José Marcos; Securato, Jose Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CUSTO DE CAPITAL, INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
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ABNT
CARRERA JUNIOR, José Marcos. CAPM condicional: impacto da idade da empresa e da inovação na volatilidade do mercado na precificação de ativos financeiros no Brasil. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14012015-164537/. Acesso em: 11 set. 2024.
APA
Carrera Junior, J. M. (2014). CAPM condicional: impacto da idade da empresa e da inovação na volatilidade do mercado na precificação de ativos financeiros no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14012015-164537/
NLM
Carrera Junior JM. CAPM condicional: impacto da idade da empresa e da inovação na volatilidade do mercado na precificação de ativos financeiros no Brasil [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14012015-164537/
Vancouver
Carrera Junior JM. CAPM condicional: impacto da idade da empresa e da inovação na volatilidade do mercado na precificação de ativos financeiros no Brasil [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-14012015-164537/
Tese (Doutorado)
A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011 (2012)
Mussa, Adriano; Securato, Jose Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, CUSTO DE CAPITAL
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ABNT
MUSSA, Adriano. A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18022013-164149/. Acesso em: 11 set. 2024.
APA
Mussa, A. (2012). A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011 (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18022013-164149/
NLM
Mussa A. A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011 [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18022013-164149/
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Mussa A. A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011 [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18022013-164149/
Tese (Doutorado)
A influência do porte empresarial no retorno das ações negociadas na Bovespa: proposição de um modelo quantitativo (2012)
Garran, Felipe Turbuk; Martelanc, Roy (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CUSTO DE CAPITAL, ACIONISTA, AÇÕES, BOLSA DE VALORES
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ABNT
GARRAN, Felipe Turbuk. A influência do porte empresarial no retorno das ações negociadas na Bovespa: proposição de um modelo quantitativo. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25032013-195143/. Acesso em: 11 set. 2024.
APA
Garran, F. T. (2012). A influência do porte empresarial no retorno das ações negociadas na Bovespa: proposição de um modelo quantitativo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25032013-195143/
NLM
Garran FT. A influência do porte empresarial no retorno das ações negociadas na Bovespa: proposição de um modelo quantitativo [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25032013-195143/
Vancouver
Garran FT. A influência do porte empresarial no retorno das ações negociadas na Bovespa: proposição de um modelo quantitativo [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25032013-195143/
Artigo de periodico
A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro (2012)
Mussa, Adriano; Famá, Rubens ; Santos, José Odálio dos
Source: REGE - Revista de Gestão. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, FINANÇAS, CUSTO DE CAPITAL
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ABNT
MUSSA, Adriano e FAMÁ, Rubens e SANTOS, José Odálio dos. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. REGE - Revista de Gestão, v. 19, n. 3, p. 431-447, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925. Acesso em: 11 set. 2024.
APA
Mussa, A., Famá, R., & Santos, J. O. dos. (2012). A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. REGE - Revista de Gestão, 19( 3), 431-447. doi:10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925
NLM
Mussa A, Famá R, Santos JO dos. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro [Internet]. REGE - Revista de Gestão. 2012 ; 19( 3): 431-447.[citado 2024 set. 11 ] Available from: https://doi.org/10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925
Vancouver
Mussa A, Famá R, Santos JO dos. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro [Internet]. REGE - Revista de Gestão. 2012 ; 19( 3): 431-447.[citado 2024 set. 11 ] Available from: https://doi.org/10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925
Tese (Doutorado)
Efeitos do market timing sobre a estrutura de capital de companhias abertas brasileiras (2012)
Albanez, Tatiana; Lima, Gerlando Augusto Sampaio Franco de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, CUSTO DE CAPITAL, DÍVIDA, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALBANEZ, Tatiana. Efeitos do market timing sobre a estrutura de capital de companhias abertas brasileiras. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01112012-195136/. Acesso em: 11 set. 2024.
APA
Albanez, T. (2012). Efeitos do market timing sobre a estrutura de capital de companhias abertas brasileiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01112012-195136/
NLM
Albanez T. Efeitos do market timing sobre a estrutura de capital de companhias abertas brasileiras [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01112012-195136/
Vancouver
Albanez T. Efeitos do market timing sobre a estrutura de capital de companhias abertas brasileiras [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-01112012-195136/
Dissertação (Mestrado)
Análise comparativa de modelos para determinação do custo de capital próprio: CAPM, três fatores de Fama e French (1993) e quatro fatores de Carhart (1997) (2012)
Rizzi, Luciana Julio; Securato, Jose Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CUSTO DE CAPITAL, INVESTIMENTOS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RIZZI, Luciana Julio. Análise comparativa de modelos para determinação do custo de capital próprio: CAPM, três fatores de Fama e French (1993) e quatro fatores de Carhart (1997). 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102012-175213/. Acesso em: 11 set. 2024.
APA
Rizzi, L. J. (2012). Análise comparativa de modelos para determinação do custo de capital próprio: CAPM, três fatores de Fama e French (1993) e quatro fatores de Carhart (1997) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102012-175213/
NLM
Rizzi LJ. Análise comparativa de modelos para determinação do custo de capital próprio: CAPM, três fatores de Fama e French (1993) e quatro fatores de Carhart (1997) [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102012-175213/
Vancouver
Rizzi LJ. Análise comparativa de modelos para determinação do custo de capital próprio: CAPM, três fatores de Fama e French (1993) e quatro fatores de Carhart (1997) [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18102012-175213/

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