Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto (2005)
Unidade: FEAAssuntos: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS, DERIVATIVOS
ABNT
BETETO, Danilo Lopomo. Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/. Acesso em: 20 jun. 2024.APA
Beteto, D. L. (2005). Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/NLM
Beteto DL. Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/Vancouver
Beteto DL. Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19082022-141551/