NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (2025)
Gentini, Vítor; Nakane, Marcio Issao (Orientador) 
Subjects: INVESTIMENTOS, BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, ECONOMETRIA
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ABNT
GENTINI, Vítor. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/. Acesso em: 21 jan. 2026.APA
Gentini, V. (2025). NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/NLM
Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/Vancouver
Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/
