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  • Dissertação (Mestrado)

    NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (2025)

    Gentini, Vítor; Nakane, Marcio Issao (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: INVESTIMENTOS, BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, ECONOMETRIA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GENTINI, Vítor. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/. Acesso em: 04 maio 2026.

    • APA

      Gentini, V. (2025). NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

    • NLM

      Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

    • Vancouver

      Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

  • Dissertação (Mestrado)

    Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (2021)

    Vieira, Leonardo Ieracitano; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, ECONOMIA, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VIEIRA, Leonardo Ieracitano. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/. Acesso em: 04 maio 2026.

    • APA

      Vieira, L. I. (2021). Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/

    • NLM

      Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/

    • Vancouver

      Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
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