Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras (2016)
Reis, Daniel de Brito; Chiann, Chang (Orientador) 
Assunto: ESTATÍSTICA
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ABNT
REIS, Daniel de Brito. Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/. Acesso em: 26 abr. 2026.APA
Reis, D. de B. (2016). Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/NLM
Reis D de B. Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 26 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/Vancouver
Reis D de B. Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 26 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082017-004041/
