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Tese (Doutorado)
Estratégias de diversificação de carteiras de ações com dependência assimétrica (2013)
Bergmann, Daniel Reed ; Savoia, Jose Roberto Ferreira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, AÇÕES, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERGMANN, Daniel Reed. Estratégias de diversificação de carteiras de ações com dependência assimétrica. 2013. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02072013-150620/. Acesso em: 28 jan. 2026.
APA
Bergmann, D. R. (2013). Estratégias de diversificação de carteiras de ações com dependência assimétrica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02072013-150620/
NLM
Bergmann DR. Estratégias de diversificação de carteiras de ações com dependência assimétrica [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02072013-150620/
Vancouver
Bergmann DR. Estratégias de diversificação de carteiras de ações com dependência assimétrica [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02072013-150620/
Artigo de periodico
How long memory in volatility affects true dependence structure (2008)
de Melo Mendes, Beatriz Vaz ; Kolev, Nikolai
Source: International Review of Financial Analysis. Unidade: IME
Subjects: ECONOMETRIA, FINANÇAS INTERNACIONAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DE MELO MENDES, Beatriz Vaz e KOLEV, Nikolai. How long memory in volatility affects true dependence structure. International Review of Financial Analysis, v. 17, n. 5, p. 1070-1086, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008. Acesso em: 28 jan. 2026.
APA
de Melo Mendes, B. V., & Kolev, N. (2008). How long memory in volatility affects true dependence structure. International Review of Financial Analysis, 17( 5), 1070-1086. doi:10.1016/j.irfa.2007.06.008
NLM
de Melo Mendes BV, Kolev N. How long memory in volatility affects true dependence structure [Internet]. International Review of Financial Analysis. 2008 ; 17( 5): 1070-1086.[citado 2026 jan. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008
Vancouver
de Melo Mendes BV, Kolev N. How long memory in volatility affects true dependence structure [Internet]. International Review of Financial Analysis. 2008 ; 17( 5): 1070-1086.[citado 2026 jan. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008

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