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Dissertação (Mestrado)
Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic (2022)
Moraes, Rodrigo Rodrigues Branco de; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: COVID-19, BANCOS, SEGUROS, SURTOS DE DOENÇAS
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ABNT
MORAES, Rodrigo Rodrigues Branco de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/. Acesso em: 22 fev. 2026.
APA
Moraes, R. R. B. de. (2022). Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
NLM
Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
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Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (2020)
Amaral, João Pedro Nascimento do; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: TAXA DE JUROS, ECONOMIA, ESTATÍSTICA, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA
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ABNT
AMARAL, João Pedro Nascimento do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/. Acesso em: 22 fev. 2026.
APA
Amaral, J. P. N. do. (2020). Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
NLM
Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
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Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
Dissertação (Mestrado)
Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis (2018)
Moura, Rodolfo Chiabai; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, ANÁLISE DE RISCO, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
MOURA, Rodolfo Chiabai. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/. Acesso em: 22 fev. 2026.
APA
Moura, R. C. (2018). Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/
NLM
Moura RC. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis [Internet]. 2018 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/
Vancouver
Moura RC. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis [Internet]. 2018 ;[citado 2026 fev. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/

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