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  • Dissertação (Mestrado)

    Aplicação do processo de Hawkes multivariado para prever o movimento do preço médio de livro de ofertas (2021)

    Silva, Luis Henrique Claudino; Bonato, Vanderlei (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), NEGOCIAÇÃO

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    • ABNT

      SILVA, Luis Henrique Claudino. Aplicação do processo de Hawkes multivariado para prever o movimento do preço médio de livro de ofertas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-15122021-151059/. Acesso em: 26 jan. 2026.

    • APA

      Silva, L. H. C. (2021). Aplicação do processo de Hawkes multivariado para prever o movimento do preço médio de livro de ofertas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-15122021-151059/

    • NLM

      Silva LHC. Aplicação do processo de Hawkes multivariado para prever o movimento do preço médio de livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-15122021-151059/

    • Vancouver

      Silva LHC. Aplicação do processo de Hawkes multivariado para prever o movimento do preço médio de livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-15122021-151059/

  • Artigo de periodico

    Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter (2015)

    Dario, Alan de Genaro ; Simonis, Adilson

    Source: Statistical Papers. Unidades: FEA, IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE POISSON

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      DARIO, Alan de Genaro e SIMONIS, Adilson. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, v. 56, n. 3, p. 723-748, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6. Acesso em: 26 jan. 2026.

    • APA

      Dario, A. de G., & Simonis, A. (2015). Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, 56( 3), 723-748. doi:10.1007/s00362-014-0606-6

    • NLM

      Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6

    • Vancouver

      Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2026 jan. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6

  • Dissertação (Mestrado)

    Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA (2013)

    Silva, Michel Alexandre da; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)

    Unidade: EACH

    Subjects: BOLSA DE VALORES (MODELOS MATEMÁTICOS;SIMULAÇÃO), FINANÇAS (SIMULAÇÃO)

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Michel Alexandre da. Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/. Acesso em: 26 jan. 2026.

    • APA

      Silva, M. A. da. (2013). Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/

    • NLM

      Silva MA da. Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/

    • Vancouver

      Silva MA da. Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/
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