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  • Tese (Doutorado)

    Quanto option pricing (2020)

    Prudencio, Rafael Felipe Camargo; Jäkel, Christian Dieter (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: MATEMATICA APLICADA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PRUDENCIO, Rafael Felipe Camargo. Quanto option pricing. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/. Acesso em: 05 maio 2026.

    • APA

      Prudencio, R. F. C. (2020). Quanto option pricing (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/

    • NLM

      Prudencio RFC. Quanto option pricing [Internet]. 2020 ;[citado 2026 maio 05 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/

    • Vancouver

      Prudencio RFC. Quanto option pricing [Internet]. 2020 ;[citado 2026 maio 05 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/

  • Dissertação (Mestrado)

    Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach (2019)

    Lopes, Lucas Pereira; Cancho, Vicente Garibay (Orientador)

    Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: POLÍTICA DE PREÇO, INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODO DE MONTE CARLO, CADEIAS DE MARKOV

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LOPES, Lucas Pereira. Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-06082019-155540/. Acesso em: 05 maio 2026.

    • APA

      Lopes, L. P. (2019). Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-06082019-155540/

    • NLM

      Lopes LP. Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach [Internet]. 2019 ;[citado 2026 maio 05 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-06082019-155540/

    • Vancouver

      Lopes LP. Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach [Internet]. 2019 ;[citado 2026 maio 05 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-06082019-155540/
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