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Dissertação (Mestrado)
Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (2023)
Fernandes, João Pedro; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, FINANÇAS, INDICADORES DE QUALIDADE, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES, PREVISÃO ECONÔMICA
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ABNT
FERNANDES, João Pedro. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Fernandes, J. P. (2023). Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
NLM
Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
Vancouver
Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
Artigo de periodico
Investigation of multifractality in the Brazilian stock market (2018)
Maganini, Natalia Diniz ; Silva Filho, Antonio Carlos da ; Lima, Fabiano Guasti
Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: FEARP
Subjects: MARKETING, ESTOQUES
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ABNT
MAGANINI, Natalia Diniz e SILVA FILHO, Antonio Carlos da e LIMA, Fabiano Guasti. Investigation of multifractality in the Brazilian stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 497, p. 258-271, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.12.126. Acesso em: 22 jan. 2026.
APA
Maganini, N. D., Silva Filho, A. C. da, & Lima, F. G. (2018). Investigation of multifractality in the Brazilian stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 497, 258-271. doi:10.1016/j.physa.2017.12.126
NLM
Maganini ND, Silva Filho AC da, Lima FG. Investigation of multifractality in the Brazilian stock market [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2018 ; 497 258-271.[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.12.126
Vancouver
Maganini ND, Silva Filho AC da, Lima FG. Investigation of multifractality in the Brazilian stock market [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2018 ; 497 258-271.[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.12.126

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