Investigation of multifractality in the Brazilian stock market (2018)
- Authors:
- USP affiliated authors: MAGANINI, NATALIA DINIZ - FEARP ; LIMA, FABIANO GUASTI - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.1016/j.physa.2017.12.126
- Subjects: MARKETING; ESTOQUES
- Keywords: MFDFA; Multifractals; Brazilian market
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
- ISSN: 0378-4371
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 497, p. 258-271, 2018
- Este artigo NÃO possui versão em acesso aberto
-
Status: Nenhuma versão em acesso aberto identificada -
ABNT
MAGANINI, Natalia Diniz e SILVA FILHO, Antonio Carlos da e LIMA, Fabiano Guasti. Investigation of multifractality in the Brazilian stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 497, p. 258-271, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.12.126. Acesso em: 16 mar. 2026. -
APA
Maganini, N. D., Silva Filho, A. C. da, & Lima, F. G. (2018). Investigation of multifractality in the Brazilian stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 497, 258-271. doi:10.1016/j.physa.2017.12.126 -
NLM
Maganini ND, Silva Filho AC da, Lima FG. Investigation of multifractality in the Brazilian stock market [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2018 ; 497 258-271.[citado 2026 mar. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.12.126 -
Vancouver
Maganini ND, Silva Filho AC da, Lima FG. Investigation of multifractality in the Brazilian stock market [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2018 ; 497 258-271.[citado 2026 mar. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.12.126 - The impact of the Hurst window in the financial time series forecast: an analysis through the exchange rate
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