How long memory in volatility affects true dependence structure (2008)
de Melo Mendes, Beatriz Vaz 
; Kolev, Nikolai
Source: International Review of Financial Analysis. Unidade: IME
Subjects: ECONOMETRIA, FINANÇAS INTERNACIONAIS
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ABNT
DE MELO MENDES, Beatriz Vaz e KOLEV, Nikolai. How long memory in volatility affects true dependence structure. International Review of Financial Analysis, v. 17, n. 5, p. 1070-1086, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008. Acesso em: 23 jan. 2026.APA
de Melo Mendes, B. V., & Kolev, N. (2008). How long memory in volatility affects true dependence structure. International Review of Financial Analysis, 17( 5), 1070-1086. doi:10.1016/j.irfa.2007.06.008NLM
de Melo Mendes BV, Kolev N. How long memory in volatility affects true dependence structure [Internet]. International Review of Financial Analysis. 2008 ; 17( 5): 1070-1086.[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008Vancouver
de Melo Mendes BV, Kolev N. How long memory in volatility affects true dependence structure [Internet]. International Review of Financial Analysis. 2008 ; 17( 5): 1070-1086.[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008
