Gutierrez, Karen Fiorella Aquino; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador) 
; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODOS MCMC, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
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ABNT
GUTIERREZ, Karen Fiorella Aquino. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/. Acesso em: 23 fev. 2026.APA
Gutierrez, K. F. A. (2017). Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/NLM
Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/Vancouver
Gutierrez KFA. Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana [Internet]. 2017 ;[citado 2026 fev. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112017-160115/
