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Mestrado Profissionalizante
A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (2005)
Santos, Luciano De Vicente; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, CRÉDITO
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ABNT
SANTOS, Luciano De Vicente. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/. Acesso em: 30 maio 2024.
APA
Santos, L. D. V. (2005). A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
NLM
Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
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Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
Mestrado Profissionalizante
O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (2005)
Carvalho Junior, Jayme Paulo; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
CARVALHO JUNIOR, Jayme Paulo. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/. Acesso em: 30 maio 2024.
APA
Carvalho Junior, J. P. (2005). O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
NLM
Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
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Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
Mestrado Profissionalizante
Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (2005)
Annoni, Renato; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, PREÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS
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ABNT
ANNONI, Renato. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/. Acesso em: 30 maio 2024.
APA
Annoni, R. (2005). Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
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Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
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Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
Mestrado Profissionalizante
Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (2005)
Grossi, João Eduardo de Souza; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE ESPAÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS, DERIVATIVOS
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ABNT
GROSSI, João Eduardo de Souza. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/. Acesso em: 30 maio 2024.
APA
Grossi, J. E. de S. (2005). Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
NLM
Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
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Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
Mestrado Profissionalizante
Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias (2005)
Pisciotto, Murilo Menezes; Blitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, INFLAÇÃO (CONTROLE), MODELOS MATEMÁTICOS
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ABNT
PISCIOTTO, Murilo Menezes. Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/. Acesso em: 30 maio 2024.
APA
Pisciotto, M. M. (2005). Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/
NLM
Pisciotto MM. Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/
Vancouver
Pisciotto MM. Um modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14042023-093654/

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