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  • Fonte: Computational and Mathematical Methods. Unidade: IME

    Assunto: DISTRIBUIÇÕES DE EXTREMOS

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    • ABNT

      CAEIRO, Frederico e HENRIQUES-RODRIGUES, Lígia e GOMES, Dora Prata. A simple class of reduced bias kernel estimators of extreme value parameters. Computational and Mathematical Methods, v. 1, n. 3, p. 1-12, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/cmm4.1025. Acesso em: 11 jul. 2024.
    • APA

      Caeiro, F., Henriques-Rodrigues, L., & Gomes, D. P. (2019). A simple class of reduced bias kernel estimators of extreme value parameters. Computational and Mathematical Methods, 1( 3), 1-12. doi:10.1002/cmm4.1025
    • NLM

      Caeiro F, Henriques-Rodrigues L, Gomes DP. A simple class of reduced bias kernel estimators of extreme value parameters [Internet]. Computational and Mathematical Methods. 2019 ; 1( 3): 1-12.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cmm4.1025
    • Vancouver

      Caeiro F, Henriques-Rodrigues L, Gomes DP. A simple class of reduced bias kernel estimators of extreme value parameters [Internet]. Computational and Mathematical Methods. 2019 ; 1( 3): 1-12.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cmm4.1025
  • Fonte: Journal of Statistical Theory and Practice. Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA, TEORIA ASSINTÓTICA, MÉTODOS MCMC

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    • ABNT

      HENRIQUES-RODRIGUES, Lígia e GOMES, M. Ivette. Location-invariant reduced-bias tail index estimation under a third-order framework. Journal of Statistical Theory and Practice, v. 12, n. 2, p. 206-230, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/15598608.2017.1342577. Acesso em: 11 jul. 2024.
    • APA

      Henriques-Rodrigues, L., & Gomes, M. I. (2018). Location-invariant reduced-bias tail index estimation under a third-order framework. Journal of Statistical Theory and Practice, 12( 2), 206-230. doi:10.1080/15598608.2017.1342577
    • NLM

      Henriques-Rodrigues L, Gomes MI. Location-invariant reduced-bias tail index estimation under a third-order framework [Internet]. Journal of Statistical Theory and Practice. 2018 ; 12( 2): 206-230.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15598608.2017.1342577
    • Vancouver

      Henriques-Rodrigues L, Gomes MI. Location-invariant reduced-bias tail index estimation under a third-order framework [Internet]. Journal of Statistical Theory and Practice. 2018 ; 12( 2): 206-230.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15598608.2017.1342577
  • Fonte: Book of abstracts. Nome do evento: International Conference on Extreme Value Analysis - EVA. Unidade: IME

    Assuntos: DISTRIBUIÇÕES DE EXTREMOS, ESTIMAÇÃO SEMIPARAMÉTRICA, MÉTODOS MCMC

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    • ABNT

      GOMES, M. Ivette e FIGUEIREDO, Fernanda e HENRIQUES-RODRIGUES, Lígia. PORT estimation of parameters of extreme events through generalized means. 2017, Anais.. Bethesda: IMS, 2017. Disponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/106428. Acesso em: 11 jul. 2024.
    • APA

      Gomes, M. I., Figueiredo, F., & Henriques-Rodrigues, L. (2017). PORT estimation of parameters of extreme events through generalized means. In Book of abstracts. Bethesda: IMS. Recuperado de https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/106428
    • NLM

      Gomes MI, Figueiredo F, Henriques-Rodrigues L. PORT estimation of parameters of extreme events through generalized means [Internet]. Book of abstracts. 2017 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/106428
    • Vancouver

      Gomes MI, Figueiredo F, Henriques-Rodrigues L. PORT estimation of parameters of extreme events through generalized means [Internet]. Book of abstracts. 2017 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/106428
  • Fonte: Book of abstracts. Nome do evento: Satellite Meeting ISI-Committee on Risk Analysis. Unidade: IME

    Assunto: ESTIMAÇÃO SEMIPARAMÉTRICA

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      GOMES, M. Ivette e FIGUEIREDO, Fernanda e HENRIQUES-RODRIGUES, Lígia. Generalized means and peaks over random thresholds value-at-risk estimation. 2017, Anais.. Portalegre: Instituto Politécnico de Portalegre, 2017. Disponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/106428. Acesso em: 11 jul. 2024.
    • APA

      Gomes, M. I., Figueiredo, F., & Henriques-Rodrigues, L. (2017). Generalized means and peaks over random thresholds value-at-risk estimation. In Book of abstracts. Portalegre: Instituto Politécnico de Portalegre. Recuperado de https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/106428
    • NLM

      Gomes MI, Figueiredo F, Henriques-Rodrigues L. Generalized means and peaks over random thresholds value-at-risk estimation [Internet]. Book of abstracts. 2017 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/106428
    • Vancouver

      Gomes MI, Figueiredo F, Henriques-Rodrigues L. Generalized means and peaks over random thresholds value-at-risk estimation [Internet]. Book of abstracts. 2017 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/106428
  • Fonte: Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GOMES, M. Ivette et al. Bootstrap methods in statistics of extremes. Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Tradução . Hoboken: Wiley, 2016. . Disponível em: https://doi.org/10.1002/9781118650318.ch6. Acesso em: 11 jul. 2024.
    • APA

      Gomes, M. I., Caeiro, F., Henriques-Rodrigues, L., & Manjunat, B. G. (2016). Bootstrap methods in statistics of extremes. In Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Hoboken: Wiley. doi:10.1002/9781118650318.ch6
    • NLM

      Gomes MI, Caeiro F, Henriques-Rodrigues L, Manjunat BG. Bootstrap methods in statistics of extremes [Internet]. In: Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Hoboken: Wiley; 2016. [citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781118650318.ch6
    • Vancouver

      Gomes MI, Caeiro F, Henriques-Rodrigues L, Manjunat BG. Bootstrap methods in statistics of extremes [Internet]. In: Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Hoboken: Wiley; 2016. [citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781118650318.ch6

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