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Mestrado Profissionalizante
Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros (2003)
Borelli, Marcel Felipe; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MODMATFIN
Subjects: INVESTIMENTOS, JUROS
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ABNT
BORELLI, Marcel Felipe. Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. . Acesso em: 02 jul. 2024.
APA
Borelli, M. F. (2003). Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Borelli MF. Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros. 2003 ;[citado 2024 jul. 02 ]
Vancouver
Borelli MF. Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros. 2003 ;[citado 2024 jul. 02 ]
Mestrado Profissionalizante
Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio (2003)
Lagrotta, Paulo Roberto; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), FINANÇAS, ENTROPIA, MATEMÁTICA APLICADA
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ABNT
LAGROTTA, Paulo Roberto. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/. Acesso em: 02 jul. 2024.
APA
Lagrotta, P. R. (2003). Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/
NLM
Lagrotta PR. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/
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Lagrotta PR. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/
Mestrado Profissionalizante
Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos (2002)
Kapotas, Jorge Constantin; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
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KAPOTAS, Jorge Constantin. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 02 jul. 2024.
APA
Kapotas, J. C. (2002). Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Kapotas JC. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002 ;[citado 2024 jul. 02 ]
Vancouver
Kapotas JC. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002 ;[citado 2024 jul. 02 ]
Mestrado Profissionalizante
A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento (2002)
Almeida, Daniel Ramalho de; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FUNDO DE INVESTIMENTO
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ALMEIDA, Daniel Ramalho de. A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/. Acesso em: 02 jul. 2024.
APA
Almeida, D. R. de. (2002). A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/
NLM
Almeida DR de. A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/
Vancouver
Almeida DR de. A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/
Mestrado Profissionalizante
Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão (2002)
Tokunaga, Hilton Celio; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE PENSÃO, ALOCAÇÃO DE RECURSOS
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ABNT
TOKUNAGA, Hilton Celio. Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/. Acesso em: 02 jul. 2024.
APA
Tokunaga, H. C. (2002). Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/
NLM
Tokunaga HC. Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/
Vancouver
Tokunaga HC. Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/

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