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Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros (2003)

  • Authors:
  • Autor USP: BORELLI, MARCEL FELIPE - MODMATFIN
  • Unidade: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: INVESTIMENTOS; JUROS
  • Language: Português
  • Abstract: As taxas de juros são de importância central na decisão de investimentos dos diversos agentes econômicos: empresas, pessoas e até o próprio governo. Sendo portanto, alvo de diversos estudos. Iniciando-se em 1942 com David Durant, com um trabalho para estimar a curva de juros americana, até os dias atuais o assunto tem evoluído constantemente. Podemos dividir a pesquisa sobre a taxa de juros em duas linhas distintas. Uma baseia-se em modelos de equilíbrio geral e de não arbitragem, enquanto a outra, baseia-se em preços observados de ativos e derivativos negociados no mercado e informações sobre o formato de curva. Esta segunda abordagem é comumente conhecida como interpolação. Esta tese de mestrado enquadra-se na segunda metodologia. De forma mais específica, esta tese de mestrado pretende , com base em uma série de propriedades do mercado de renda fixa no Brasil, estabelecer parâmetros de avaliação dos diversos métodos de interpolação da curva de juros. A definição de tais parâmetros de qualidade será feita através de conceitos básicos de finanças e também de estudos empíricos do comportamento da curva de juros
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 12.06.2003

  • How to cite
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    • ABNT

      BORELLI, Marcel Felipe; SCHIRMER, Pedro Paulo. Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros. 2003.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
    • APA

      Borelli, M. F., & Schirmer, P. P. (2003). Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Borelli MF, Schirmer PP. Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros. 2003 ;
    • Vancouver

      Borelli MF, Schirmer PP. Metodologia de avaliação de processos de interpolação da curva de juros. 2003 ;

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