Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, MERCADO FUTURO
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ABNT
SENGER, Maria Carlota Morandin. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/. Acesso em: 06 jun. 2024.APA
Senger, M. C. M. (2004). Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/NLM
Senger MCM. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/Vancouver
Senger MCM. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
