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Artigo de periodico
Estimating the interaction graph of stochastic neuronal dynamics by observing only pairs of neurons (2022)
De Santis, E.; Galves, Antonio ; Nappo, Giovanna ; Piccioni, M.
Fonte: Stochastic Processes and their Applications. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, REDES NEURAIS, DESIGUALDADES
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ABNT
DE SANTIS, E. et al. Estimating the interaction graph of stochastic neuronal dynamics by observing only pairs of neurons. Stochastic Processes and their Applications, v. 149, p. 224-247, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spa.2022.03.016. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
De Santis, E., Galves, A., Nappo, G., & Piccioni, M. (2022). Estimating the interaction graph of stochastic neuronal dynamics by observing only pairs of neurons. Stochastic Processes and their Applications, 149, 224-247. doi:10.1016/j.spa.2022.03.016
NLM
De Santis E, Galves A, Nappo G, Piccioni M. Estimating the interaction graph of stochastic neuronal dynamics by observing only pairs of neurons [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2022 ; 149 224-247.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2022.03.016
Vancouver
De Santis E, Galves A, Nappo G, Piccioni M. Estimating the interaction graph of stochastic neuronal dynamics by observing only pairs of neurons [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2022 ; 149 224-247.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2022.03.016
Artigo de periodico
The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations (2017)
Elian, Silvia Nagib
Fonte: Open Journal of Statistics. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
ELIAN, Silvia Nagib. The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations. Open Journal of Statistics, v. 7, n. 2, p. 182-193, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4236/ojs.2017.72014. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Elian, S. N. (2017). The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations. Open Journal of Statistics, 7( 2), 182-193. doi:10.4236/ojs.2017.72014
NLM
Elian SN. The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations [Internet]. Open Journal of Statistics. 2017 ; 7( 2): 182-193.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.4236/ojs.2017.72014
Vancouver
Elian SN. The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations [Internet]. Open Journal of Statistics. 2017 ; 7( 2): 182-193.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.4236/ojs.2017.72014
Artigo de periodico
Phase transitions and self-organized criticality in networks of stochastic spiking neurons (2016)
Brochini, Ludmila; Costa, Ariadne de Andrade; Abadi, Miguel Natalio ; Roque, Antônio Carlos; Stolfi, Jorge; Kinouchi, Osame
Fonte: Scientific Reports. Unidades: IME, FFCLRP
Assuntos: NEUROCIÊNCIAS, COMPORTAMENTO ANIMAL, SINAPSE, CÉLULAS DENDRÍTICAS, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
BROCHINI, Ludmila et al. Phase transitions and self-organized criticality in networks of stochastic spiking neurons. Scientific Reports, v. 6, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/srep35831. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Brochini, L., Costa, A. de A., Abadi, M. N., Roque, A. C., Stolfi, J., & Kinouchi, O. (2016). Phase transitions and self-organized criticality in networks of stochastic spiking neurons. Scientific Reports, 6. doi:10.1038/srep35831
NLM
Brochini L, Costa A de A, Abadi MN, Roque AC, Stolfi J, Kinouchi O. Phase transitions and self-organized criticality in networks of stochastic spiking neurons [Internet]. Scientific Reports. 2016 ; 6[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/srep35831
Vancouver
Brochini L, Costa A de A, Abadi MN, Roque AC, Stolfi J, Kinouchi O. Phase transitions and self-organized criticality in networks of stochastic spiking neurons [Internet]. Scientific Reports. 2016 ; 6[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/srep35831
Artigo de periodico
Prediction of a financial crisis in Latin American companies using the mixed logistic regression model (2016)
Giampaoli, Viviana ; Tamura, Karin Ayumi; Caro, Norma P; Araujo, Luiz Jurandir Simões de
Fonte: Chilean Journal of Statistics. Unidades: IME, FEA
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CRISE FINANCEIRA, ATUÁRIA
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ABNT
GIAMPAOLI, Viviana et al. Prediction of a financial crisis in Latin American companies using the mixed logistic regression model. Chilean Journal of Statistics, v. 7, n. 1, p. 31-41, 2016Tradução . . Disponível em: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/07/01/Giampaoli_etal(2016).pdf. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Giampaoli, V., Tamura, K. A., Caro, N. P., & Araujo, L. J. S. de. (2016). Prediction of a financial crisis in Latin American companies using the mixed logistic regression model. Chilean Journal of Statistics, 7( 1), 31-41. Recuperado de http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/07/01/Giampaoli_etal(2016).pdf
NLM
Giampaoli V, Tamura KA, Caro NP, Araujo LJS de. Prediction of a financial crisis in Latin American companies using the mixed logistic regression model [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2016 ; 7( 1): 31-41.[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/07/01/Giampaoli_etal(2016).pdf
Vancouver
Giampaoli V, Tamura KA, Caro NP, Araujo LJS de. Prediction of a financial crisis in Latin American companies using the mixed logistic regression model [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2016 ; 7( 1): 31-41.[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/07/01/Giampaoli_etal(2016).pdf
Artigo de periodico
Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter (2015)
Dario, Alan de Genaro ; Simonis, Adilson
Fonte: Statistical Papers. Unidades: FEA, IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE POISSON
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ABNT
DARIO, Alan de Genaro e SIMONIS, Adilson. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, v. 56, n. 3, p. 723-748, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Dario, A. de G., & Simonis, A. (2015). Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, 56( 3), 723-748. doi:10.1007/s00362-014-0606-6
NLM
Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6
Vancouver
Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6
Artigo de periodico
Nonparametric statistical inference for the context tree of a stationary ergodic process (2015)
Gallo, Sandro; Leonardi, Florencia Graciela
Fonte: Electronic Journal of Statistics. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA, CADEIAS DE MARKOV, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS
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ABNT
GALLO, Sandro e LEONARDI, Florencia Graciela. Nonparametric statistical inference for the context tree of a stationary ergodic process. Electronic Journal of Statistics, v. 9, n. 2, p. 2076-2098, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/15-EJS1065. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Gallo, S., & Leonardi, F. G. (2015). Nonparametric statistical inference for the context tree of a stationary ergodic process. Electronic Journal of Statistics, 9( 2), 2076-2098. doi:10.1214/15-EJS1065
NLM
Gallo S, Leonardi FG. Nonparametric statistical inference for the context tree of a stationary ergodic process [Internet]. Electronic Journal of Statistics. 2015 ; 9( 2): 2076-2098.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-EJS1065
Vancouver
Gallo S, Leonardi FG. Nonparametric statistical inference for the context tree of a stationary ergodic process [Internet]. Electronic Journal of Statistics. 2015 ; 9( 2): 2076-2098.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-EJS1065
Artigo de periodico
Loss of memory of hidden Markov models and Lyapunov exponents (2014)
Collet, Pierre; Leonardi, Florencia Graciela
Fonte: The Annals of Applied Probability. Unidade: IME
Assuntos: CADEIAS DE MARKOV, PROCESSOS DE MARKOV, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
COLLET, Pierre e LEONARDI, Florencia Graciela. Loss of memory of hidden Markov models and Lyapunov exponents. The Annals of Applied Probability, v. 24, n. 1, p. 422-446, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/13-AAP929. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Collet, P., & Leonardi, F. G. (2014). Loss of memory of hidden Markov models and Lyapunov exponents. The Annals of Applied Probability, 24( 1), 422-446. doi:10.1214/13-AAP929
NLM
Collet P, Leonardi FG. Loss of memory of hidden Markov models and Lyapunov exponents [Internet]. The Annals of Applied Probability. 2014 ; 24( 1): 422-446.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1214/13-AAP929
Vancouver
Collet P, Leonardi FG. Loss of memory of hidden Markov models and Lyapunov exponents [Internet]. The Annals of Applied Probability. 2014 ; 24( 1): 422-446.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1214/13-AAP929
Parte de monografia/livro
Exponential inequalities for empirical unbounded context trees (2008)
Galves, Antonio ; Leonardi, Florencia Graciela
Fonte: In and out of equilibrium 2. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
GALVES, Antonio e LEONARDI, Florencia Graciela. Exponential inequalities for empirical unbounded context trees. In and out of equilibrium 2. Tradução . Basel: Birkhäuser, 2008. . Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1007/978-3-7643-8786-0_12. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Galves, A., & Leonardi, F. G. (2008). Exponential inequalities for empirical unbounded context trees. In In and out of equilibrium 2. Basel: Birkhäuser. doi:10.1007/978-3-7643-8786-0_12
NLM
Galves A, Leonardi FG. Exponential inequalities for empirical unbounded context trees [Internet]. In: In and out of equilibrium 2. Basel: Birkhäuser; 2008. [citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1007/978-3-7643-8786-0_12
Vancouver
Galves A, Leonardi FG. Exponential inequalities for empirical unbounded context trees [Internet]. In: In and out of equilibrium 2. Basel: Birkhäuser; 2008. [citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1007/978-3-7643-8786-0_12
Relatorio tecnico
The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations (2002)
Elian, Silvia Nagib ; Rodrigues, Josemar
Unidades: IME, ICMC
Assunto: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
ELIAN, Silvia Nagib e RODRIGUES, Josemar. The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df0c7acc-cf04-4492-83ad-8a6e8e69ba06/1286255.pdf. Acesso em: 03 out. 2024. , 2002
APA
Elian, S. N., & Rodrigues, J. (2002). The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/df0c7acc-cf04-4492-83ad-8a6e8e69ba06/1286255.pdf
NLM
Elian SN, Rodrigues J. The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df0c7acc-cf04-4492-83ad-8a6e8e69ba06/1286255.pdf
Vancouver
Elian SN, Rodrigues J. The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df0c7acc-cf04-4492-83ad-8a6e8e69ba06/1286255.pdf
Trabalho de evento-anais periodico
Markov approximations of chains of infinite order (2002)
Fernandez, Roberto; Galves, Antonio
Fonte: Bulletin Brazilian Mathematical Society. Nome do evento: Brazilian School in Probability. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNANDEZ, Roberto e GALVES, Antonio. Markov approximations of chains of infinite order. Bulletin Brazilian Mathematical Society. Heidelberg: Springer. Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s005740200015. Acesso em: 03 out. 2024. , 2002
APA
Fernandez, R., & Galves, A. (2002). Markov approximations of chains of infinite order. Bulletin Brazilian Mathematical Society. Heidelberg: Springer. doi:10.1007%2Fs005740200015
NLM
Fernandez R, Galves A. Markov approximations of chains of infinite order [Internet]. Bulletin Brazilian Mathematical Society. 2002 ; 33( 3): 295-306.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s005740200015
Vancouver
Fernandez R, Galves A. Markov approximations of chains of infinite order [Internet]. Bulletin Brazilian Mathematical Society. 2002 ; 33( 3): 295-306.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s005740200015
Artigo de periodico
Automatic methods for generating seismic intensity maps (2001)
Brillinger, David R; Chiann, Chang ; Irizarry, Rafael A; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Journal of Applied Probability. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SISMOLOGIA
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ABNT
BRILLINGER, David R et al. Automatic methods for generating seismic intensity maps. Journal of Applied Probability, v. 38, n. A, p. 188-201, 2001Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1239/jap/1085496601. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Brillinger, D. R., Chiann, C., Irizarry, R. A., & Morettin, P. A. (2001). Automatic methods for generating seismic intensity maps. Journal of Applied Probability, 38( A), 188-201. doi:10.1239/jap/1085496601
NLM
Brillinger DR, Chiann C, Irizarry RA, Morettin PA. Automatic methods for generating seismic intensity maps [Internet]. Journal of Applied Probability. 2001 ; 38( A): 188-201.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1239/jap/1085496601
Vancouver
Brillinger DR, Chiann C, Irizarry RA, Morettin PA. Automatic methods for generating seismic intensity maps [Internet]. Journal of Applied Probability. 2001 ; 38( A): 188-201.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1239/jap/1085496601
Artigo de periodico
An inequality for the block-partitioned inverse (1991)
Harvey, A. C; Neudecker, N; Streibel, Mariane
Fonte: Econometric Theory. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HARVEY, A. C e NEUDECKER, N e STREIBEL, Mariane. An inequality for the block-partitioned inverse. Econometric Theory, v. 7, n. 4, p. 543, 1991Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1017/S026646660000476X. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Harvey, A. C., Neudecker, N., & Streibel, M. (1991). An inequality for the block-partitioned inverse. Econometric Theory, 7( 4), 543. doi:10.1017/S026646660000476X
NLM
Harvey AC, Neudecker N, Streibel M. An inequality for the block-partitioned inverse [Internet]. Econometric Theory. 1991 ; 7( 4): 543.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1017/S026646660000476X
Vancouver
Harvey AC, Neudecker N, Streibel M. An inequality for the block-partitioned inverse [Internet]. Econometric Theory. 1991 ; 7( 4): 543.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1017/S026646660000476X
Relatorio tecnico
A generalized Cochrane-Orcutt-type estimator for time-series regression models (1989)
Neves, Marli Mikael da Costa; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA PARAMÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NEVES, Marli Mikael da Costa e MORETTIN, Pedro Alberto. A generalized Cochrane-Orcutt-type estimator for time-series regression models. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0d494aaf-38b8-4e19-ae45-99ef2d5baf6b/791461.pdf. Acesso em: 03 out. 2024. , 1989
APA
Neves, M. M. da C., & Morettin, P. A. (1989). A generalized Cochrane-Orcutt-type estimator for time-series regression models. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/0d494aaf-38b8-4e19-ae45-99ef2d5baf6b/791461.pdf
NLM
Neves MM da C, Morettin PA. A generalized Cochrane-Orcutt-type estimator for time-series regression models [Internet]. 1989 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0d494aaf-38b8-4e19-ae45-99ef2d5baf6b/791461.pdf
Vancouver
Neves MM da C, Morettin PA. A generalized Cochrane-Orcutt-type estimator for time-series regression models [Internet]. 1989 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0d494aaf-38b8-4e19-ae45-99ef2d5baf6b/791461.pdf
Artigo de periodico
Second-order expansion of the mean squared error of the Cochrane-Orcutt estimator of time series regression models (1989)
Neves, Marli Mikael da Costa; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Estadistica. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NEVES, Marli Mikael da Costa e MORETTIN, Pedro Alberto. Second-order expansion of the mean squared error of the Cochrane-Orcutt estimator of time series regression models. Estadistica, v. 41, n. 137, p. 81-93, 1989Tradução . . Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Neves, M. M. da C., & Morettin, P. A. (1989). Second-order expansion of the mean squared error of the Cochrane-Orcutt estimator of time series regression models. Estadistica, 41( 137), 81-93.
NLM
Neves MM da C, Morettin PA. Second-order expansion of the mean squared error of the Cochrane-Orcutt estimator of time series regression models. Estadistica. 1989 ;41( 137): 81-93.[citado 2024 out. 03 ]
Vancouver
Neves MM da C, Morettin PA. Second-order expansion of the mean squared error of the Cochrane-Orcutt estimator of time series regression models. Estadistica. 1989 ;41( 137): 81-93.[citado 2024 out. 03 ]
Relatorio tecnico
Spectral analysis for amplitude modulated time series (1989)
Toloi, Clelia Maria de Castro; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TOLOI, Clelia Maria de Castro e MORETTIN, Pedro Alberto. Spectral analysis for amplitude modulated time series. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/944ac052-546a-4774-aff6-99e5712d6a62/785737.pdf. Acesso em: 03 out. 2024. , 1989
APA
Toloi, C. M. de C., & Morettin, P. A. (1989). Spectral analysis for amplitude modulated time series. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/944ac052-546a-4774-aff6-99e5712d6a62/785737.pdf
NLM
Toloi CM de C, Morettin PA. Spectral analysis for amplitude modulated time series [Internet]. 1989 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/944ac052-546a-4774-aff6-99e5712d6a62/785737.pdf
Vancouver
Toloi CM de C, Morettin PA. Spectral analysis for amplitude modulated time series [Internet]. 1989 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/944ac052-546a-4774-aff6-99e5712d6a62/785737.pdf
Relatorio tecnico
A Kalman filter model for single and two-stage repeated surveys (1986)
Rodrigues, Josemar ; Bolfarine, Heleno
Unidade: IME
Assuntos: AMOSTRAGEM, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RODRIGUES, Josemar e BOLFARINE, Heleno. A Kalman filter model for single and two-stage repeated surveys. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bf1ed76f-6d60-40b6-a986-bf7b6867fe60/754007.pdf. Acesso em: 03 out. 2024. , 1986
APA
Rodrigues, J., & Bolfarine, H. (1986). A Kalman filter model for single and two-stage repeated surveys. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/bf1ed76f-6d60-40b6-a986-bf7b6867fe60/754007.pdf
NLM
Rodrigues J, Bolfarine H. A Kalman filter model for single and two-stage repeated surveys [Internet]. 1986 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bf1ed76f-6d60-40b6-a986-bf7b6867fe60/754007.pdf
Vancouver
Rodrigues J, Bolfarine H. A Kalman filter model for single and two-stage repeated surveys [Internet]. 1986 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bf1ed76f-6d60-40b6-a986-bf7b6867fe60/754007.pdf
Relatorio tecnico
Walsh-Fourier transforms (1982)
Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Walsh-Fourier transforms. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/81921fc4-5ee6-47de-a5e3-24abcd202ba2/308445.pdf. Acesso em: 03 out. 2024. , 1982
APA
Morettin, P. A. (1982). Walsh-Fourier transforms. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/81921fc4-5ee6-47de-a5e3-24abcd202ba2/308445.pdf
NLM
Morettin PA. Walsh-Fourier transforms [Internet]. 1982 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/81921fc4-5ee6-47de-a5e3-24abcd202ba2/308445.pdf
Vancouver
Morettin PA. Walsh-Fourier transforms [Internet]. 1982 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/81921fc4-5ee6-47de-a5e3-24abcd202ba2/308445.pdf
Artigo de periodico
On Walsh characteristic functions (1980)
Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Ciência e Cultura. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. On Walsh characteristic functions. Ciência e Cultura, v. 32, n. 2 , p. 191-194, 1980Tradução . . Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/003069/28615. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Morettin, P. A. (1980). On Walsh characteristic functions. Ciência e Cultura, 32( 2 ), 191-194. Recuperado de http://memoria.bn.br/DocReader/003069/28615
NLM
Morettin PA. On Walsh characteristic functions [Internet]. Ciência e Cultura. 1980 ; 32( 2 ): 191-194.[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://memoria.bn.br/DocReader/003069/28615
Vancouver
Morettin PA. On Walsh characteristic functions [Internet]. Ciência e Cultura. 1980 ; 32( 2 ): 191-194.[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://memoria.bn.br/DocReader/003069/28615
Artigo de periodico
Walsh-function analysis of a certain class of time series (1974)
Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Stochastic Processes and their Applications. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Walsh-function analysis of a certain class of time series. Stochastic Processes and their Applications, v. 2, n. 2, p. 183-193, 1974Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/0304-4149(74)90026-x. Acesso em: 03 out. 2024.
APA
Morettin, P. A. (1974). Walsh-function analysis of a certain class of time series. Stochastic Processes and their Applications, 2( 2), 183-193. doi:10.1016/0304-4149(74)90026-x
NLM
Morettin PA. Walsh-function analysis of a certain class of time series [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 1974 ; 2( 2): 183-193.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/0304-4149(74)90026-x
Vancouver
Morettin PA. Walsh-function analysis of a certain class of time series [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 1974 ; 2( 2): 183-193.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/0304-4149(74)90026-x

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