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Dissertação (Mestrado)
Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (2022)
Valcareggi, Samuel Martins; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: BRASIL, BOLSA DE VALORES, ECONOMIA, NOTÍCIA NACIONAL, FAKE NEWS, EMOÇÕES
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ABNT
VALCAREGGI, Samuel Martins. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/. Acesso em: 23 ago. 2024.
APA
Valcareggi, S. M. (2022). Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
NLM
Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
Vancouver
Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
Dissertação (Mestrado)
Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (2021)
Vieira, Leonardo Ieracitano; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, ECONOMIA, BOLSA DE VALORES
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ABNT
VIEIRA, Leonardo Ieracitano. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/. Acesso em: 23 ago. 2024.
APA
Vieira, L. I. (2021). Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
NLM
Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
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Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
Dissertação (Mestrado)
Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos (2020)
Nascimento, Caio de Angelis; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: PREÇOS, ECONOMIA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
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ABNT
NASCIMENTO, Caio de Angelis. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/. Acesso em: 23 ago. 2024.
APA
Nascimento, C. de A. (2020). Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
NLM
Nascimento C de A. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
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Nascimento C de A. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (2020)
Amaral, João Pedro Nascimento do; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: TAXA DE JUROS, ECONOMIA, ESTATÍSTICA, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA
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ABNT
AMARAL, João Pedro Nascimento do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/. Acesso em: 23 ago. 2024.
APA
Amaral, J. P. N. do. (2020). Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
NLM
Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
Vancouver
Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
Dissertação (Mestrado)
Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime (2019)
Tavanielli, Renata; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMIA, JUROS, TAXA DE JUROS
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ABNT
TAVANIELLI, Renata. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/. Acesso em: 23 ago. 2024.
APA
Tavanielli, R. (2019). Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/
NLM
Tavanielli R. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/
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Tavanielli R. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/
Tese (Doutorado)
Essays in financial econometrics (2019)
Chaim, Pedro Luiz Paolino; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMIA, DINHEIRO ELETRÔNICO
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ABNT
CHAIM, Pedro Luiz Paolino. Essays in financial econometrics. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/. Acesso em: 23 ago. 2024.
APA
Chaim, P. L. P. (2019). Essays in financial econometrics (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/
NLM
Chaim PLP. Essays in financial econometrics [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/
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Chaim PLP. Essays in financial econometrics [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/
Dissertação (Mestrado)
Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo (2017)
Hissanaga, Hugo Mamoru Aoki; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMIA, JUROS, PREVISÃO ECONÔMICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HISSANAGA, Hugo Mamoru Aoki. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/. Acesso em: 23 ago. 2024.
APA
Hissanaga, H. M. A. (2017). Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/
NLM
Hissanaga HMA. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/
Vancouver
Hissanaga HMA. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/
Artigo de periodico
A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility (2016)
Laurini, Marcio Poletti ; Caldeira, João F.
Source: International Review of Economics and Finance. Unidade: FEARP
Subjects: MACROECONOMIA, TAXA DE JUROS, ECONOMIA, FINANÇAS, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e CALDEIRA, João F. A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility. International Review of Economics and Finance, v. 44, p. 68-90, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.03.008. Acesso em: 23 ago. 2024.
APA
Laurini, M. P., & Caldeira, J. F. (2016). A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility. International Review of Economics and Finance, 44, 68-90. doi:10.1016/j.iref.2016.03.008
NLM
Laurini MP, Caldeira JF. A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility [Internet]. International Review of Economics and Finance. 2016 ; 44 68-90.[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.03.008
Vancouver
Laurini MP, Caldeira JF. A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility [Internet]. International Review of Economics and Finance. 2016 ; 44 68-90.[citado 2024 ago. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.03.008
Artigo de periodico
The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate (2014)
Laurini, Marcio Poletti ; Mauad, Roberto Baltieri
Source: Economics Bulletin. Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMIA, CRISES, TAXA DE CÂMBIO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA BAYESIANA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e MAUAD, Roberto Baltieri. The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate. Economics Bulletin, v. 34, n. 2, p. 1002-1011, 2014Tradução . . Disponível em: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2014/Volume34/EB-14-V34-I2-P92.pdf. Acesso em: 23 ago. 2024.
APA
Laurini, M. P., & Mauad, R. B. (2014). The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate. Economics Bulletin, 34( 2), 1002-1011. Recuperado de http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2014/Volume34/EB-14-V34-I2-P92.pdf
NLM
Laurini MP, Mauad RB. The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate [Internet]. Economics Bulletin. 2014 ; 34( 2): 1002-1011.[citado 2024 ago. 23 ] Available from: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2014/Volume34/EB-14-V34-I2-P92.pdf
Vancouver
Laurini MP, Mauad RB. The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate [Internet]. Economics Bulletin. 2014 ; 34( 2): 1002-1011.[citado 2024 ago. 23 ] Available from: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2014/Volume34/EB-14-V34-I2-P92.pdf

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