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  • Mestrado Profissionalizante

    Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman (2007)

    Silva, Roberta Anchieta da; Vicente, Renato (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE RISCO, AÇÕES, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)

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    • ABNT

      SILVA, Roberta Anchieta da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 27 maio 2024.

    • APA

      Silva, R. A. da. (2007). Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Silva RA da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007 ;[citado 2024 maio 27 ]

    • Vancouver

      Silva RA da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007 ;[citado 2024 maio 27 ]

  • Mestrado Profissionalizante

    Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk (2007)

    Bonfatti, Danilo Blois; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, ALOCAÇÃO DE RECURSOS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      BONFATTI, Danilo Blois. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/. Acesso em: 27 maio 2024.

    • APA

      Bonfatti, D. B. (2007). Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/

    • NLM

      Bonfatti DB. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/

    • Vancouver

      Bonfatti DB. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/

  • Mestrado Profissionalizante

    Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (2007)

    Kim, Han Byul; Dreifus, Henrique von (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, COMPONENTES PRINCIPAIS, CLUSTERS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      KIM, Han Byul. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/. Acesso em: 27 maio 2024.

    • APA

      Kim, H. B. (2007). Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/

    • NLM

      Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/

    • Vancouver

      Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/

  • Mestrado Profissionalizante

    Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (2005)

    Ferrari, Claudia; Dreifus, Henrique von (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      FERRARI, Claudia. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/. Acesso em: 27 maio 2024.

    • APA

      Ferrari, C. (2005). Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/

    • NLM

      Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/

    • Vancouver

      Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/

  • Mestrado Profissionalizante

    A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento (2002)

    Almeida, Daniel Ramalho de; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FUNDO DE INVESTIMENTO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALMEIDA, Daniel Ramalho de. A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/. Acesso em: 27 maio 2024.

    • APA

      Almeida, D. R. de. (2002). A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/

    • NLM

      Almeida DR de. A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento [Internet]. 2002 ;[citado 2024 maio 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/

    • Vancouver

      Almeida DR de. A influência das estratégias de "stop-loss" na performance de fundos de investimento [Internet]. 2002 ;[citado 2024 maio 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-130654/
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