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Trabalho de evento-resumo periodico
Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions (2006)
Gonçalves, Marcelo; Kolev, Nikolai ; Fabris, Antonio Elias
Fonte: Insurance: Mathematics and Economics. Nome do evento: Congress on Insurance Mathematics and Economics. Unidade: IME
Assuntos: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai e FABRIS, Antonio Elias. Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005. Acesso em: 26 jun. 2024. , 2006
APA
Gonçalves, M., Kolev, N., & Fabris, A. E. (2006). Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
NLM
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 413.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
Vancouver
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 413.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
Trabalho de evento-resumo periodico
Bivariate density classification by the geometry of marginals (2006)
Kolev, Nikolai ; Fernández, Mariela
Fonte: Insurance: Mathematics and Economics. Nome do evento: Congress on Insurance Mathematics and Economics. Unidade: IME
Assunto: ESTIMAÇÃO DE DENSIDADES
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ABNT
KOLEV, Nikolai e FERNÁNDEZ, Mariela. Bivariate density classification by the geometry of marginals. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005. Acesso em: 26 jun. 2024. , 2006
APA
Kolev, N., & Fernández, M. (2006). Bivariate density classification by the geometry of marginals. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
NLM
Kolev N, Fernández M. Bivariate density classification by the geometry of marginals [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 399.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
Vancouver
Kolev N, Fernández M. Bivariate density classification by the geometry of marginals [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 399.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
Artigo de periodico
Joint probability generating function for a vector of arbitrary indicator variables (2006)
Kolev, Nikolai ; Kolkovska, Ekaterina T.; López-Mimbela, José Alfredo
Fonte: Journal of Computational and Applied Mathematics. Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e KOLKOVSKA, Ekaterina T. e LÓPEZ-MIMBELA, José Alfredo. Joint probability generating function for a vector of arbitrary indicator variables. Journal of Computational and Applied Mathematics, v. 186, n. 1, p. 89-98, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cam.2005.03.066. Acesso em: 26 jun. 2024.
APA
Kolev, N., Kolkovska, E. T., & López-Mimbela, J. A. (2006). Joint probability generating function for a vector of arbitrary indicator variables. Journal of Computational and Applied Mathematics, 186( 1), 89-98. doi:10.1016/j.cam.2005.03.066
NLM
Kolev N, Kolkovska ET, López-Mimbela JA. Joint probability generating function for a vector of arbitrary indicator variables [Internet]. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2006 ; 186( 1): 89-98.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cam.2005.03.066
Vancouver
Kolev N, Kolkovska ET, López-Mimbela JA. Joint probability generating function for a vector of arbitrary indicator variables [Internet]. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2006 ; 186( 1): 89-98.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cam.2005.03.066
Artigo de periodico
Copulas: A review and recent developments (2006)
Kolev, Nikolai ; Anjos, Ulisses Umbelino dos; Mendes, Beatriz Vaz de Melo
Fonte: Stochastic midels. Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e ANJOS, Ulisses Umbelino dos e MENDES, Beatriz Vaz de Melo. Copulas: A review and recent developments. Stochastic midels, v. 22, n. 4., p. 617-660, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/15326340600878206. Acesso em: 26 jun. 2024.
APA
Kolev, N., Anjos, U. U. dos, & Mendes, B. V. de M. (2006). Copulas: A review and recent developments. Stochastic midels, 22( 4.), 617-660. doi:10.1080/15326340600878206
NLM
Kolev N, Anjos UU dos, Mendes BV de M. Copulas: A review and recent developments [Internet]. Stochastic midels. 2006 ; 22( 4.): 617-660.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15326340600878206
Vancouver
Kolev N, Anjos UU dos, Mendes BV de M. Copulas: A review and recent developments [Internet]. Stochastic midels. 2006 ; 22( 4.): 617-660.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15326340600878206

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