A generalization of the topological tail dependence theory: from indices to individual stocks (2024)
- Authors:
- Autor USP: SOUTO, HUGO GOBATO - Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- DOI: 10.1016/j.dajour.2024.100512
- Subjects: PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS); DINÂMICA TOPOLÓGICA; HOMOLOGIA; MERCADO FINANCEIRO; ECONOMETRIA
- Keywords: Topological Tail Dependence; Financial econometrics; Persistent homology; Stock realized volatility; Wasserstein Distance
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Decision Analytics Journal
- ISSN: 2772-6622
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 12, p. 1-13, Sept. 2024
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
SOUTO, Hugo Gobato e MORADI, Amir. A generalization of the topological tail dependence theory: from indices to individual stocks. Decision Analytics Journal, v. 12, p. 1-13, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dajour.2024.100512. Acesso em: 23 jan. 2026. -
APA
Souto, H. G., & Moradi, A. (2024). A generalization of the topological tail dependence theory: from indices to individual stocks. Decision Analytics Journal, 12, 1-13. doi:10.1016/j.dajour.2024.100512 -
NLM
Souto HG, Moradi A. A generalization of the topological tail dependence theory: from indices to individual stocks [Internet]. Decision Analytics Journal. 2024 ; 12 1-13.[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dajour.2024.100512 -
Vancouver
Souto HG, Moradi A. A generalization of the topological tail dependence theory: from indices to individual stocks [Internet]. Decision Analytics Journal. 2024 ; 12 1-13.[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dajour.2024.100512 - Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.dajour.2024.100512 (Fonte: oaDOI API)
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