Bayesian inference for the log-symmetric autoregressive conditional duration model (2021)
- Authors:
- Autor USP: PAIXÃO, RAFAEL SOARES - Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- DOI: 10.1590/0001-3765202120190301
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; MÉTODO DE MONTE CARLO; DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
- Keywords: ACD models; high frequency financial data; log-symmetric distributions
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2021
- Source:
- Título: Anais da Academia Brasileira de Ciências = Annals of the Brazilian Academy of Sciences
- ISSN: 0001-3765
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 93, n. 4, p. 1-13, 2021
- Este artigo possui versão em acesso aberto
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- Versão do Documento: Versão publicada (Published version)
-
Status: Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access) -
ABNT
LEÃO, Jeremias et al. Bayesian inference for the log-symmetric autoregressive conditional duration model. Anais da Academia Brasileira de Ciências = Annals of the Brazilian Academy of Sciences, v. 93, n. 4, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/0001-3765202120190301. Acesso em: 15 mar. 2026. -
APA
Leão, J., Paixão, R. S., Saulo, H., & Leão, T. (2021). Bayesian inference for the log-symmetric autoregressive conditional duration model. Anais da Academia Brasileira de Ciências = Annals of the Brazilian Academy of Sciences, 93( 4), 1-13. doi:10.1590/0001-3765202120190301 -
NLM
Leão J, Paixão RS, Saulo H, Leão T. Bayesian inference for the log-symmetric autoregressive conditional duration model [Internet]. Anais da Academia Brasileira de Ciências = Annals of the Brazilian Academy of Sciences. 2021 ; 93( 4): 1-13.[citado 2026 mar. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0001-3765202120190301 -
Vancouver
Leão J, Paixão RS, Saulo H, Leão T. Bayesian inference for the log-symmetric autoregressive conditional duration model [Internet]. Anais da Academia Brasileira de Ciências = Annals of the Brazilian Academy of Sciences. 2021 ; 93( 4): 1-13.[citado 2026 mar. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0001-3765202120190301 - Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados
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