Diagnósticos para dependência bivariada em valores extremos de séries temporais (2011)
- Authors:
- Autor USP: PAIXÃO, RAFAEL SOARES - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: A análise dos valores extremos de uma série temporal estacionária implica em várias suposições sobre a dependência delongo e curtoalcance. Este trabalho apresenta uma série de novas ferramentas de diagnóstico para avaliar se esses pressupostos são apropriados para a identificação e estrutura dentro de eventos extremos. Esas ferramentas são baseadas nas características da cauda da função de sobrevivência conjunta, mas podem ser implementadas usando métodos de avaliação existentes para análise de valores extremos de uma variável.
- Imprenta:
- Data da defesa: 28.04.2011
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ABNT
PAIXÃO, Rafael Soares. Diagnósticos para dependência bivariada em valores extremos de séries temporais. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125335/. Acesso em: 22 jan. 2026. -
APA
Paixão, R. S. (2011). Diagnósticos para dependência bivariada em valores extremos de séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125335/ -
NLM
Paixão RS. Diagnósticos para dependência bivariada em valores extremos de séries temporais [Internet]. 2011 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125335/ -
Vancouver
Paixão RS. Diagnósticos para dependência bivariada em valores extremos de séries temporais [Internet]. 2011 ;[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125335/ - Bayesian inference for the log-symmetric autoregressive conditional duration model
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