Análise e melhoramento do método variacional para controle ótimo de sistemas lineares com saltos markovianos sem observação da variável de salto (2019)
- Authors:
- Autor USP: RIBEIRO, JUNIOR RODRIGUES - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: CONTROLE ÓTIMO; SISTEMAS DINÂMICOS; CADEIAS DE MARKOV
- Keywords: Condicionamento numérico; Dynamic linear systems; Jump parameters; Markov chains; Numerical conditioning; Optimal control; Parâmetros com salto
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Sistemas Lineares com Saltos Markovianos (SLSMs) são estudados desde a década de 1960 e vêm ganhando visibilidade desde então, com diversas aplicações dentre as quais Finanças, Robótica e Engenharias diversas. Um problema de regulação trata de controlar o SLSM buscando fazer sua trajetória se aproximar de zero. Quando os saltos markovianos são observados, o problema é simples e bem resolvido, muito diferente de quando não se observam os saltos. Neste trabalho é estudado um algoritmo da literatura utilizado para resolver o problema de regulação sem observação dos saltos, chamado Método Variacional (MV). Sendo um dos melhores métodos para o dado problema, enfrenta dificuldades de cunho numérico. Neste trabalho se procura analisar e melhorar o condicionamento dos subproblemas envolvidos, de forma a favorecer a convergência do método. São testadas abordagens diferentes usando precondicionadores e comparados os resultados, permitindo concluir que três das cinco abordagens é que trouxeram os melhores resultados. Por se tratar de sistemas lineares do tipo Ax = b, as abordagens de condicionamento podem ser adaptadas para outros problemas semelhantes.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2019
- Data da defesa: 14.05.2019
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ABNT
RIBEIRO, Junior Rodrigues. Análise e melhoramento do método variacional para controle ótimo de sistemas lineares com saltos markovianos sem observação da variável de salto. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22082019-103742/. Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Ribeiro, J. R. (2019). Análise e melhoramento do método variacional para controle ótimo de sistemas lineares com saltos markovianos sem observação da variável de salto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22082019-103742/ -
NLM
Ribeiro JR. Análise e melhoramento do método variacional para controle ótimo de sistemas lineares com saltos markovianos sem observação da variável de salto [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22082019-103742/ -
Vancouver
Ribeiro JR. Análise e melhoramento do método variacional para controle ótimo de sistemas lineares com saltos markovianos sem observação da variável de salto [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-22082019-103742/ - Importância de métodos de solução de sistemas lineares no chamado método variacional para controle ótimo sem observação da variável de salto
- Sobre um novo índice de desempenho tipo H2 para sistemas lineares com saltos markovianos a tempo discreto e cadeia de Markov escondida
- Comments on the H₂ norm of discrete-time stochastic jump parameter linear systems
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