Modelo de defasagem distribuída polinomial para teste de estresse do sistema financeiro no Brasil (2019)
- Authors:
- USP affiliated authors: MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA - FEA ; ZANIBONI, NATÁLIA CORDEIRO - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.5007/2175-8077.2019V21n53p8
- Assunto: SISTEMA FINANCEIRO
- Language: Português
- Abstract: Este estudo objetiva propor um modelo de defasagem distribuída polinomial para prever a inadimplência do sistema financeiro brasileiro com base em variáveis macroeconômicas. O modelo estima coeficientes que consideram efeitos defasados das variáveis explicativas na inadimplência. Os modelos mais comumente utilizados em testes de estresse (regressão linear, séries temporais e dados em painel) não consideram que a mudança em uma variável tem um efeito distribuído pelos períodos posteriores. O modelo foi estimado para o período de janeiro de 2004 a fevereiro de 2016, em que a inadimplência foi prevista em função de variáveis macroeconômicas relacionadas a taxa de juros, produção industrial, desemprego e índice Ibovespa de ações. O modelo proposto apresentou menor erro de estimação que os modelos mais comumente utilizados na literatura, indicando que sua utilização é mais adequada.
- Imprenta:
- Publisher place: Florianópolis
- Date published: 2019
- Source:
- Título: Revista de Ciências da Administração - RCA
- ISSN: 2175-8077
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 21, n. 53, p. 8-21, abr. 2019
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
ZANIBONI, Natália Cordeiro e MONTINI, Alessandra de Ávila. Modelo de defasagem distribuída polinomial para teste de estresse do sistema financeiro no Brasil. Revista de Ciências da Administração - RCA, v. 21, n. 53, p. 8-21, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8077.2019V21n53p8. Acesso em: 16 abr. 2026. -
APA
Zaniboni, N. C., & Montini, A. de Á. (2019). Modelo de defasagem distribuída polinomial para teste de estresse do sistema financeiro no Brasil. Revista de Ciências da Administração - RCA, 21( 53), 8-21. doi:10.5007/2175-8077.2019V21n53p8 -
NLM
Zaniboni NC, Montini A de Á. Modelo de defasagem distribuída polinomial para teste de estresse do sistema financeiro no Brasil [Internet]. Revista de Ciências da Administração - RCA. 2019 ; 21( 53): 8-21.[citado 2026 abr. 16 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8077.2019V21n53p8 -
Vancouver
Zaniboni NC, Montini A de Á. Modelo de defasagem distribuída polinomial para teste de estresse do sistema financeiro no Brasil [Internet]. Revista de Ciências da Administração - RCA. 2019 ; 21( 53): 8-21.[citado 2026 abr. 16 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8077.2019V21n53p8 - COVID-19: países com melhores condições econômicas tiveram mais sucesso na contenção do vírus ?
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