Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante (2018)
- Authors:
- Autor USP: MIRANDA NETO, MILTON - Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PASSEIOS ALEATÓRIOS; MARTINGAL
- Keywords: Elephant random walk; Martingale; Stochastic process
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho, estudamos o passeio aleatório do elefante introduzido em (SCHUTZ; TRIMPER, 2004). Um processo estocástico não Markoviano com memória de alcance ilimitada que apresenta transição de fase. Nosso objetivo é demonstrar a convergência quase certa do passeio aleatório do elefante nos casos subcrítico e crítico. Além destes resultado, também apresentamos a demonstração do Teorema Central do Limite para ambos os regimes. Para o caso supercrítico, vamos demonstrar a convergência do passeio aleatório do elefante para uma variável aleatória não normal com base nos artigos (BAUR; BERTOIN, 2016), (BERCU, 2018) e (COLETTI; GAVA; SCHUTZ, 2017b).
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2018
- Data da defesa: 20.08.2018
-
ABNT
MIRANDA NETO, Milton. Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112018-133355/. Acesso em: 27 dez. 2025. -
APA
Miranda Neto, M. (2018). Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112018-133355/ -
NLM
Miranda Neto M. Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante [Internet]. 2018 ;[citado 2025 dez. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112018-133355/ -
Vancouver
Miranda Neto M. Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante [Internet]. 2018 ;[citado 2025 dez. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112018-133355/ - Dynamic Chain Graph Models for Financial Time Series Networks: a Bayesian approach
- O modelo de regressão Lindley ponderado com precisão variando: estimação, modelagem e seus diagnósticos
- Weighted Lindley regression model with varying precision: estimation, modeling and its diagnostics
- Classificação de defeito em lotes numa indústria farmacêutica: uma abordagem prática com aprendizado de máquina em processos de qualidade
- Conceptual framework for tinnitus: a cognitive model in practice
- Identification and classification of online shopping products into categories for fraud prevention
- Previsão de short squeezes com aprendizado incremental: um modelo ajustado ano a ano
- Um relato sobre aplicações da metodologia de aprendizagem baseada em problemas em uma turma de calouros do curso de ciência de dados do ICMC-USP
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
