On portfolio risk diversification (2017)
- Authors:
- Autor USP: STERN, JULIO MICHAEL - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1063/1.4985363
- Assunto: ANÁLISE DE RISCO
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: AIP Conference Proceedings
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 1853, p. 070002-1-070002-1, 2017
- Conference titles: International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering - MaxEnt 2016
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
TAKADA, Hellinton Hatsuo e STERN, Julio Michael. On portfolio risk diversification. AIP Conference Proceedings. Melville: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4985363. Acesso em: 25 fev. 2026. , 2017 -
APA
Takada, H. H., & Stern, J. M. (2017). On portfolio risk diversification. AIP Conference Proceedings. Melville: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1063/1.4985363 -
NLM
Takada HH, Stern JM. On portfolio risk diversification [Internet]. AIP Conference Proceedings. 2017 ; 1853 070002-1-070002-1.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4985363 -
Vancouver
Takada HH, Stern JM. On portfolio risk diversification [Internet]. AIP Conference Proceedings. 2017 ; 1853 070002-1-070002-1.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4985363 - Application of Bayesian analysis to estimation of parametric distributions of complex survey data under informative sampling
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Informações sobre o DOI: 10.1063/1.4985363 (Fonte: oaDOI API)
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