Intraday trading volume and non-negative matrix factorization (2016)
- Authors:
- Autor USP: STERN, JULIO MICHAEL - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1063/1.4959065
- Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA
- Keywords: information theory; entropy; financial markets
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Proceedings
- Conference titles: International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering - MaxEnt
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
TAKADA, Hellinton Hatsuo e STERN, Julio Michael. Intraday trading volume and non-negative matrix factorization. 2016, Anais.. Melville: AIP, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4959065. Acesso em: 25 jan. 2026. -
APA
Takada, H. H., & Stern, J. M. (2016). Intraday trading volume and non-negative matrix factorization. In Proceedings. Melville: AIP. doi:10.1063/1.4959065 -
NLM
Takada HH, Stern JM. Intraday trading volume and non-negative matrix factorization [Internet]. Proceedings. 2016 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4959065 -
Vancouver
Takada HH, Stern JM. Intraday trading volume and non-negative matrix factorization [Internet]. Proceedings. 2016 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4959065 - Testing the independence of Poisson variates under the Holgate bivariate distribution: the power of a new evidence test
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Informações sobre o DOI: 10.1063/1.4959065 (Fonte: oaDOI API)
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